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    § ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▽ → ← ↑ ↓ ↔ 〓 ◁ ◀ ▷ ▶ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ⊙ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ♨ ☏ ☎ ☜ ☞ † ‡ ↕ ↗ ↙ ↖ ↘ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜ № ㏇ ™ ㏂ ㏘ ℡ ＃ ＆ ＊ ＠ ª º
    ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
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    자유변동환율제와 환율변동성 = The Free Floating Exchange Rate Regime and Volatility

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    본 논문은 GARCH(1,1) 및 EGARCH(1,1)모형을 이용해 市場平均換率制로부터 최근 自由變 動換率制 시행 이후의 기간까지의 週間 원-달러, 원-엔, 원-파운드 그리고 원-마르크換率의 變動性을 분석하였다. 자유변동환율제 시행시점을 기준으로 더미변수를 추가한 모형을 추정 한 결과 더미변수들은 환율, 분포, 모형에 관계없이 대체적으로 유의적이지 못한 것으로 나타났다. LR檢定에 따르면 더미변수들이 0이라는 귀무가설은 모두 받아들여진다. 이는 自由變動換率制로의 移行이 條件附 分散으로 측정된 週間 換率變動性에 큰 영향을 미치지 못하였음을 의미한다. 한편, LR검정결과 GARCH(1,1)모형을 추정하는 데 換率分布가 t-分布나 一般誤差 分布보다는 正規分布를 따른다는 귀무가설은 모두 기각된다. 이는 外換危機의 여파 또는 自由變動換率制로의 이행으로 인하여 일시적이나마 換率變動性이 커짐에 따라 환율분포가 정규 분포보다 더욱 두꺼운 꼬리분포를 가지고 있음을 의미한다.
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    본 논문은 GARCH(1,1) 및 EGARCH(1,1)모형을 이용해 市場平均換率制로부터 최근 自由變 動換率制 시행 이후의 기간까지의 週間 원-달러, 원-엔, 원-파운드 그리고 원-마르크換率의 變動性을 분석하...

    본 논문은 GARCH(1,1) 및 EGARCH(1,1)모형을 이용해 市場平均換率制로부터 최근 自由變 動換率制 시행 이후의 기간까지의 週間 원-달러, 원-엔, 원-파운드 그리고 원-마르크換率의 變動性을 분석하였다. 자유변동환율제 시행시점을 기준으로 더미변수를 추가한 모형을 추정 한 결과 더미변수들은 환율, 분포, 모형에 관계없이 대체적으로 유의적이지 못한 것으로 나타났다. LR檢定에 따르면 더미변수들이 0이라는 귀무가설은 모두 받아들여진다. 이는 自由變動換率制로의 移行이 條件附 分散으로 측정된 週間 換率變動性에 큰 영향을 미치지 못하였음을 의미한다. 한편, LR검정결과 GARCH(1,1)모형을 추정하는 데 換率分布가 t-分布나 一般誤差 分布보다는 正規分布를 따른다는 귀무가설은 모두 기각된다. 이는 外換危機의 여파 또는 自由變動換率制로의 이행으로 인하여 일시적이나마 換率變動性이 커짐에 따라 환율분포가 정규 분포보다 더욱 두꺼운 꼬리분포를 가지고 있음을 의미한다.

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