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    환율불확실성이 고정투자에 미치는 효과 = The Effects of Exchange Rate Uncertainty on Fixed Investment

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    목차 (Table of Contents)

    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 환율의 변동성도출
    • Ⅲ. 모형의 도입과 안정성 검정
    • Ⅳ. 환율변동성과 충격반응
    • Ⅴ. 요약 및 결론
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 환율의 변동성도출
    • Ⅲ. 모형의 도입과 안정성 검정
    • Ⅳ. 환율변동성과 충격반응
    • Ⅴ. 요약 및 결론
    • 참고문헌
    • Abstract
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    참고문헌 (Reference)

    1 최창규, "환율변동성 및 환율수준 변화가 투자에 미치는 효과분석" 한국은행. 5 (5): 110-130, 1999

    2 홍성표, "확률적 추세와 인플레이션 불확실성을 이용한 설비투자 결정요인 분석" 한국국제경제학회 1 (1): 75-97, 1995

    3 Meese,R.A, "Was It Real? The Exchange Rate-Interest Differential Relation over the Modern Floating-Rate Period" 43 : 933-948, 1988

    4 Aizenman, J, "Volatility and the Patterns of Domestic and Foreign Direct Investment" International Monetary Fund 1992

    5 Schwert,G.W, "The Effects of Model Specification on Tests for Unit Roots in Macroeconomic Data" 20 : 73-103, 1987

    6 Perron,P, "Testing for a Unit Root in Time Series Regression" 75 : 335-346, 1988

    7 Johansen, S, "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors" 12 : 231-254, 1988

    8 Goldberg, L.S, "Nominal Exchange Rate Patterns: Correlations with Entry, Exit and Investment in U. S. Industry" (3249) : 1990

    9 Campa, J.,, "Investment, Pass-through and Exchange Rates: a Cross-country Comaprison" (5139) : 1995

    10 Fuller,W.A, "Introduction to Statistical Time Series" Wiley. 1976

    1 최창규, "환율변동성 및 환율수준 변화가 투자에 미치는 효과분석" 한국은행. 5 (5): 110-130, 1999

    2 홍성표, "확률적 추세와 인플레이션 불확실성을 이용한 설비투자 결정요인 분석" 한국국제경제학회 1 (1): 75-97, 1995

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    5 Schwert,G.W, "The Effects of Model Specification on Tests for Unit Roots in Macroeconomic Data" 20 : 73-103, 1987

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    7 Johansen, S, "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors" 12 : 231-254, 1988

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    10 Fuller,W.A, "Introduction to Statistical Time Series" Wiley. 1976

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    13 Goldberg,L.S, "Exchange Rates and Investment in United States Industry" 75 : 335-346, 1993

    14 Doyle, E, "Exchange Rate Volatility and Irish-UK Trade, 1979~1992" 33 : 249-265, 2001

    15 ,D.M. Lilien, "Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure:The ARCH-M Model" 55 : 391-407, 1987

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    17 Dickey, D.A.,, "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root" 74 : 427-431, 1979

    18 Engle, R,F.,, "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing" 55 : 251-276, 1987

    19 Engle,R.F, "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflations" 50 : 987-1007, 1982

    20 Bollerslev, T, "ARCH Modeling in Finance: a Review of the Theory and Empirical Evidence" 52 : 5-59, 1992

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    2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2011-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2010-01-20 학회명변경 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association KCI등재
    2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-02-28 학술지명변경 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business KCI등재
    2006-06-15 학회명변경 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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    2016 0.81 0.81 0.9
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.95 0.97 1.238 0.24
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