극단값 지수의 추정량으로서 Falk(1994)가 제시한 추정량과 Yun(1997)이 제시한 추정량은 모두 Pickands 추정량의 저효율을 개선시키는 효과가 있다. 본 논문에서는 Falk의 추정량과 Yun이 제시한 추...
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Yun, Seok Hoon (Department of Applied Statistics, College of Natural Sciences, The University of Suwon)
1997
English
310.000
학술저널
383-395(13쪽)
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극단값 지수의 추정량으로서 Falk(1994)가 제시한 추정량과 Yun(1997)이 제시한 추정량은 모두 Pickands 추정량의 저효율을 개선시키는 효과가 있다. 본 논문에서는 Falk의 추정량과 Yun이 제시한 추...
극단값 지수의 추정량으로서 Falk(1994)가 제시한 추정량과 Yun(1997)이 제시한 추정량은 모두 Pickands 추정량의 저효율을 개선시키는 효과가 있다. 본 논문에서는 Falk의 추정량과 Yun이 제시한 추정량이 각기 최적의 방법으로 선택되었을 경우 점근적으로 동일한 효율을 가짐을 보인다. 또한, 유한표본의 경우 시뮬레이션을 통하여 Yun의 추정량이 Falk의 추정량보다 우수함을 보인다.
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