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      금융시장 변수의 실물경제에 대한 예측력 평가

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      https://www.riss.kr/link?id=A99835960

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 기존의 연구
      • Ⅲ. 변수 및 자료 소개
      • Ⅳ. 실물경제변수에 대한 예측력
      • 요약
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 기존의 연구
      • Ⅲ. 변수 및 자료 소개
      • Ⅳ. 실물경제변수에 대한 예측력
      • Ⅴ. 경기변동에 대한 예측력
      • Ⅵ. 결론
      • 참고문헌
      • Abstract
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 송준혁, "채권위험프리미엄과 경기변동" 한국은행 14 (14): 1-45, 2008

      2 김경수, "중국, 홍콩 및 미국 주식시장간의 국제적 관련성에 대한 연구" 대한경영학회 25 (25): 1745-1767, 2012

      3 정성창, "우리 나라 증권시장과 거시경제변수-VECM 을 중심으로" 17 (17): 137-159, 2000

      4 홍정효, "미국과 중국 주식시장의 정보전달 및 비대칭적 변동성에 관한 실증적 연구: DJIA 지수와 상하이종합지수를 중심으로" 대한경영학회 22 (22): 1293-1310, 2009

      5 임병진, "미국 금융위기가 한국 부동산시장과 KOSPI 200 선물시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구" 대한경영학회 24 (24): 1273-1286, 2011

      6 이근영, "금융변수의 불황예측력 비교" 한국금융학회 27 (27): 29-69, 2013

      7 지호준, "금리 스프레드의 경기예측력 평가" 한국재무관리학회 19 (19): 10-251, 2002

      8 Estrella, A., "The term structure as a predictor of real economic activity" 46 (46): 555-576, 1991

      9 Harvey, C. R., "The term structure and world economic growth" 1 (1): 7-19, 1991

      10 Harvey, C. R., "The real term structure and consumption growth" 22 (22): 305-333, 1988

      1 송준혁, "채권위험프리미엄과 경기변동" 한국은행 14 (14): 1-45, 2008

      2 김경수, "중국, 홍콩 및 미국 주식시장간의 국제적 관련성에 대한 연구" 대한경영학회 25 (25): 1745-1767, 2012

      3 정성창, "우리 나라 증권시장과 거시경제변수-VECM 을 중심으로" 17 (17): 137-159, 2000

      4 홍정효, "미국과 중국 주식시장의 정보전달 및 비대칭적 변동성에 관한 실증적 연구: DJIA 지수와 상하이종합지수를 중심으로" 대한경영학회 22 (22): 1293-1310, 2009

      5 임병진, "미국 금융위기가 한국 부동산시장과 KOSPI 200 선물시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구" 대한경영학회 24 (24): 1273-1286, 2011

      6 이근영, "금융변수의 불황예측력 비교" 한국금융학회 27 (27): 29-69, 2013

      7 지호준, "금리 스프레드의 경기예측력 평가" 한국재무관리학회 19 (19): 10-251, 2002

      8 Estrella, A., "The term structure as a predictor of real economic activity" 46 (46): 555-576, 1991

      9 Harvey, C. R., "The term structure and world economic growth" 1 (1): 7-19, 1991

      10 Harvey, C. R., "The real term structure and consumption growth" 22 (22): 305-333, 1988

      11 Estrella, A., "The predictive power of the term structure of interest rates in Europe and the United States : Implications for the European Central Bank" 41 (41): 1375-1401, 1997

      12 Kessel, R. A., "The cyclical behavior of the term structure of interest rates, In Essays on Interest Rates, Vol. 2" UMI 1971

      13 Judge, G. G., "The Theory and Practice of Econometrics" Wiley 1985

      14 Fisher, I., "The Rate of Interest: Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena" Macmillan 1907

      15 Kwiatkowski, D., "Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root : How sure are we that economic time series have a unit root?" 54 (54): 159-178, 1992

      16 Fama, E. F., "Stock returns, real activity, inflation, and money" 71 (71): 545-565, 1981

      17 Schwert, G. W., "Stock returns and real activity : A century of evidence" 45 (45): 1237-1257, 1990

      18 Næs, R., "Stock market liquidity and the business cycle" 66 (66): 139-176, 2011

      19 Plosser, C., "International term structures and real economic growth" 33 : 133-155, 1994

      20 Harvey, C. R., "Forecasts of economic growth from the bond and stock markets" 38-45, 1989

      21 Stock, J. H., "Forecasting output and inflation : The role of asset prices" 41 : 788-829, 2003

      22 Lee, Bong-Soo, "Causal relations among stock returns, interest rates, real activity, and inflation" 47 (47): 1591-1603, 1992

      23 Lucas Jr, R. E., "Asset prices in an exchange economy" 46 (46): 1429-1445, 1978

      24 Merton, R. C., "An intertemporal capital asset pricing model" 41 (41): 867-887, 1973

      25 Breeden, D. T., "An intertemporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities" 7 (7): 265-296, 1979

      26 James, C., "A VARMA analysis of the causal relations among stock returns, real output, and nominal interest rates" 1375-1384, 1985

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2014-01-14 학술지명변경 외국어명 : Korea Journal of Business Administration -> Korean Journal of Business Administration KCI등재
      2014-01-09 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Korea Journal of Business Administration KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-05-30 학회명변경 영문명 : Daehan Association Of Business Administration Korea (Daba) -> DAEHAN Association of Business Administration, Korea (DABA) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 1.26 1.26 1.44
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.53 1.53 2.107 0.23
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