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Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: A new theory
Carr, P.; Wu, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.1-20
Volatility risk premia and exchange rate predictability
Della Corte, P.; Ramadorai, T.; Sarno, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.21-40
The expected returns and valuations of private and public firms
Cooper, I.; Priestley, R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.41-57
Dual ownership, returns, and voting in mergers
Bodnaruk, A.; Rossi, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.58-80
Spare tire? Stock markets, banking crises, and economic recoveries
Levine, R.; Lin, C.; Xie, W. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.81-101
Redacting proprietary information at the initial public offering
Boone, A. L.; Floros, I. V.; Johnson, S. A. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.102-123
Degeorge, F.; Martin, J.; Phalippou, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.124-145
Are retail traders compensated for providing liquidity?
Barrot, J. N.; Kaniel, R.; Sraer, D. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.146-168
Using options to measure the full value-effect of an event: Application to Obamacare
Borochin, P.; Golec, J. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 p.169-193
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