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    위험중립분포 왜도,첨도의 상대적 중요성: Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측 = Skewness of Kurtosis?: Using Corrado and Su(1996)`s Model

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    참고문헌 (Reference)

    1 김 솔, "위험중립분포 왜도, 첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력" 14 : 31-56, 2006

    2 정재만, "개인투자자의 옵션매매 성과와 형태" 13 : 99-127, 2005

    3 Black, F., "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" 81 : 637-659, 1973

    4 Bakshi, G. S., "Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options" 16 : 101-143, 2003

    5 Corrado, C. J., "Skewness and Kurtosis in S&P 500 Index Returns Implied by Option Prices" 19 : 175-192, 1996

    6 Brown, C., "Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: a Correction" 25 : 279-282, 2002

    7 Bakshi, G. S., "Pricing and Hedging Long-term Options" 94 : 277-318, 2000

    8 Bates, D., "Post-’87 Crash Fears in the S&P 500 Futures Option Market" 94 : 181-238, 2000

    9 Kim, I. J., "On the Usefulness of Implied Risk Neutral Distributions: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market" 93-110, 2003

    10 변석준, "KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도" 2007

    1 김 솔, "위험중립분포 왜도, 첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력" 14 : 31-56, 2006

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    4 Bakshi, G. S., "Stock Return Characteristics, Skew Laws, and the Differential Pricing of Individual Equity Options" 16 : 101-143, 2003

    5 Corrado, C. J., "Skewness and Kurtosis in S&P 500 Index Returns Implied by Option Prices" 19 : 175-192, 1996

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    11 Kim, I. J., "Is It Important to Consider the Jump Component for Pricing and Hedging Short-tem Options?" 25 : 989-1009, 2005

    12 Rubinstein, M., "Implied Binomial Trees" 69 : 771-818, 1994

    13 Bakshi, G. S., "Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models" 52 : 2003-2049, 1997

    14 Kim, I. J., "Empirical Comparison of Alternative Stochastic Volatility Option Pricing Models:Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market" 12 : 117-142, 2004

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    2020-01-01 학술지명변경 외국어명 : Korean Journal of Futures and Options -> Journal of Derivatives and Quantitative Studies KCI등재
    2018-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2011-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
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    2008-06-26 학회명변경 한글명 : 한국선물학회 -> 한국파생상품학회
    영문명 : Korean Association Of Futures And Options -> Korea Derivatives Association
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    2008-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2005-05-03 학술지등록 한글명 : 선물연구
    외국어명 : Korean Journal of Futures and Options
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    2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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    2016 0.56 0.56 0.65
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