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High-performance computing for financial planning
Zenios, S. A. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.907-908
Foreign exchange trading models and market behavior
Gencay, R.; Dacorogna, M.; Olsen, R.; Pictet, O. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.909-935
The stable non-Gaussian asset allocation: a comparison with the classical Gaussian approach
Tokat, Y.; Rachev, S. T.; Schwartz, E. S. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.937-969
Monte Carlo computation of optimal portfolios in complete markets
Cvitanic, J.; Goukasian, L.; Zapatero, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.971-986
Cesari, R.; Cremonini, D. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.987-1011
On-line portfolio selection using stochastic programming
Gaivoronski, A. A.; Stella, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.1013-1043
Hedging options under transaction costs and stochastic volatility
Gondzio, J.; Kouwenberg, R.; Vorst, T. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.1045-1068
Retirement saving with contribution payments and labor income as a benchmark for investments
Berkelaar, A.; Kouwenberg, R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.1069-1097
Blomvall, J.; Lindberg, P. O. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 p.1099-1112
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