지난 1970년대 브레튼우즈체제의 붕괴 후 환율, 이자율 등의 금융 가격변수가 극심한 변동을 보임에 따라 금융시장에서 이에 대응키 위한 노력으로써 파생상품을 개발하여 이를 적극적으로 ...
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국문 초록 (Abstract)
지난 1970년대 브레튼우즈체제의 붕괴 후 환율, 이자율 등의 금융 가격변수가 극심한 변동을 보임에 따라 금융시장에서 이에 대응키 위한 노력으로써 파생상품을 개발하여 이를 적극적으로 ...
지난 1970년대 브레튼우즈체제의 붕괴 후 환율, 이자율 등의 금융 가격변수가 극심한 변동을 보임에 따라 금융시장에서 이에 대응키 위한 노력으로써 파생상품을 개발하여 이를 적극적으로 활용하고 있는 실정이다. 본 논문은 이자율 변동위험을 관리하기 위한 파생상품 중 선도금리계약의 가치 및 가격결정에 관한 이론을 개발하고자 한다. 특히 이자율에 대한 예대금리 차(spread)가 존재하는 현실적 상황을 고려하였다.
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