(EVIEWS로 즐기는) 구조형 VAR모형과 경제예측 = Structural vector autoregression model for economic forecasts using EVIEWS

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 제1장 금융경제분석의 기초 = 3
• 제2장 안정시계열자료와 자기회귀모형 = 11
• 제1절 구조 = 13
• 제2절 특징과 안정성 조건 = 14
• 제3절 추정 = 20
• 제4절 적정 시차 선택 = 26
• 제5절 적정성 검정 = 29
• 제6절 예측 = 42
• 제7절 충격반응함수 = 50
• 제3장 안정시계열자료와 이동평균모형 = 57
• 제1절 구조 = 57
• 제2절 특징과 가역성 조건 = 57
• 제3절 추정 = 60
• 제4절 적정 시차 선택 = 64
• 제5절 적정성 검정 = 64
• 제6절 예측 = 65
• 제4장 불안정시계열자료와 임의보행모형 = 71
• 제1절 선형추세모형의 구조 = 72
• 제2절 임의보행모형의 구조 = 74
• 제5장 벡터자기회귀모형 = 81
• 제1절 구조 = 81
• 제2절 안정성 조건 = 84
• 제3절 추정 = 86
• 제4절 적정 시차 선택 = 91
• 제5절 적정성 검정 = 96
• 제6절 예측 = 98
• 제7절 충격반응함수 = 107
• 7.1 한 단위 충격이 발생한 경우 = 107
• 7.2 표준편차 충격이 발생한 경우 = 114
• 제8절 예측오차 분산분해 = 121
• 제9절 EVIEWS를 활용한 충격반응함수와 예측오차 분산분해 = 128
• 제6장 구조형 벡터자기회귀모형 = 145
• 제1절 벡터자기회귀모형의 한계점 = 145
• 제2절 구조형 벡터자기회귀모형의 구조 = 148
• 2.1 구조 = 148
• 2.2 구조형 VAR모형과 일반형 VAR모형의 관계식 = 150
• 2.3 구조형 VAR모형의 종류 = 151
• 제3절 구조형 벡터자기회귀모형의 추정 = 160
• 3.1 일반형 VAR모형을 추정한 후 간접적으로 복원하는 방법 = 160
• 3.2 최우추정법을 이용하여 산출하는 방법 = 164
• 제4절 구조형 벡터자기회귀모형의 충격반응함수 = 169
• 제5절 구조형 벡터자기회귀모형의 예측오차 분산분해 = 176
• 제6절 VAR(p)모형을 표준형VAR(1)모형으로 전환 = 183
• 제7절 EVIEWS를 활용한 구조형 벡터자기회귀모형의 충격반응함수와 예측오차 분산분해 = 184
• 7.1 장기제약조건을 이용한 구조형 VAR모형 예제 = 185
• 7.2 단기제약조건을 이용한 구조형 VAR모형 예제 = 207
• 제7장 경제예측 = 231
• 참고자료 = 237