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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      ASYMPTOTIC SUPER(SUB)ADDITIVITY OF THE VALUE-AT-RISK OF REGULARLY VARYING RANDOM VARIABLES

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      https://www.riss.kr/link?id=A104214122

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      If risks are extremely heavy-tailed, it is essential to find the lower bound of a given risk measure. In this paper, we examine the asymptotic super(sub)additivity of the value-at-risk measure when losses are regularly varying but not necessarily independent.
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      If risks are extremely heavy-tailed, it is essential to find the lower bound of a given risk measure. In this paper, we examine the asymptotic super(sub)additivity of the value-at-risk measure when losses are regularly varying but not necessarily inde...

      If risks are extremely heavy-tailed, it is essential to find the lower bound of a given risk measure. In this paper, we examine the asymptotic super(sub)additivity of the value-at-risk measure when losses are regularly varying but not necessarily independent.

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      참고문헌 (Reference)

      1 DANIELSSON J., "Subadditivity re-examined: the case for Value-at-Risk" London School of Economics financial markets group 2005

      2 EMBRECHTS P., "Modelling Extremal Events for Insurance and Finance" Springer 1997

      3 CHAVEZ-DEMOULIN, V, "Infinite mean models and the LDA for operational risk" 1 : 3-25, 2006

      4 JOHNSON N. L., "Distributions in Statistics: Continuous Multivariate Distributions" John Wiley & Sons 1972

      5 FELLER W, "An Introduction to Probability Theory and Its Applications Vol. 2" John Wiley & Sons 1971

      6 NELSEN R. B., "An Introduction to Copulas" Springer (139) : 1999

      1 DANIELSSON J., "Subadditivity re-examined: the case for Value-at-Risk" London School of Economics financial markets group 2005

      2 EMBRECHTS P., "Modelling Extremal Events for Insurance and Finance" Springer 1997

      3 CHAVEZ-DEMOULIN, V, "Infinite mean models and the LDA for operational risk" 1 : 3-25, 2006

      4 JOHNSON N. L., "Distributions in Statistics: Continuous Multivariate Distributions" John Wiley & Sons 1972

      5 FELLER W, "An Introduction to Probability Theory and Its Applications Vol. 2" John Wiley & Sons 1971

      6 NELSEN R. B., "An Introduction to Copulas" Springer (139) : 1999

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      2016-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-12-01 평가 등재후보로 하락 (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.49 0.49 0.64
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.62 0.65 1.184 0.13
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