블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 오차를 줄이기 위한 다른 모형의 연구 = A Study on the Alternative Option Pricing Models to Reduce bias in Black-Scholes Option Pricing Model

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서 론
• Ⅱ. 블랙-숄즈 옵션가격결정모형과 함축된 가정
• 1. 블랙-숄즈 옵션가격결정모형
• 2. 모델의 함축된 가정
• Ⅲ. 블랙-숄즈 옵션가격결정모형에서의 오차 가능성
• 1. 함축된 의미의 가격변동성(implied volatility)의 문제
• 2. 주가분포 가정의 문제점으로 인한 오차
• 3. 가격변동성과 주가와의 시계열 상관계수 정도에 따른 오류
• Ⅳ. 블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 오차를 줄이기 위한 연장모형
• 1. Compound option diffusion model
• 2. Displaced diffusion model
• 3. Constant elasticity of variance option pricing model
• 4. Pure jump model
• 5. Mixed diffusion jump model
• Ⅴ. 한국시장에서의 여러 옵션가격결정모형의 적용 검토
• Ⅵ. 결 론