금융수학과 투자전략의 이해

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 제1장 자본시장의 이해
• 제1절 금융시장 = 2
• 1. 금융제도 = 2
• 2. 국제시장 = 5
• 제2절 투기의 역사 = 8
• 1. 고전적인 투기 역사 = 8
• 2. 파생상품투자의 교훈 = 12
• 3. 공매도의 실패: 우풍상호신용금고 결제 불이행 = 16
• 제3절 투자와 자산관리 = 17
• 1. 투자전략 = 17
• 2. 증권분석사 = 22
• 3. 자산관리 전문가 = 24
• 제2장 자본시장 거래제도
• 제1절 금융투자상품 거래 = 30
• 1. 증권의 발행 = 30
• 2. 금융투자상품 = 31
• 3. 금융상품거래 과정 = 32
• 4. 위험성향별 투자자산의 결정 = 35
• 제2절 발행시장 제도 = 39
• 1. 증권신고서 제도 = 39
• 2. 시장 공시제도 = 40
• 3. 증권의 발행과 발행 가격 = 41
• 제3절 유통시장 제도 = 44
• 1. 기업공개와 상장제도 = 44
• 2. 거래소시장 = 46
• 3. 장외시장 = 52
• 제4절 불공정거래 제한 = 53
• 1. 금융회사의 부당권유 행위 = 53
• 2. 주식 불공정거래제도 = 55
• 3. 국제투기 자본에 의한 불공정거래 = 58
• 제3장 수익과 위험
• 제1절 수익률의 계산 = 64
• 1. 그리스 문자의 이해 = 64
• 2. 기댓값(평균)의 계산 = 65
• 3. 기간수익률의 계산 = 70
• 제2절 기댓값의 확률분포 = 82
• 1. 최대우도의 원리 = 82
• 2. 1일투자수익률 = 86
• 3. 수익률의 확률분포 : 정규분포 = 89
• 제3절 포트폴리오 위험 = 95
• 1. 위험의 계산 = 95
• 2. 분산과 표준편차 = 96
• 3. 공분산과 상관계수 = 102
• 제4장 포트폴리오, 자산배분 및 위험관리
• 제1절 포트폴리오의 구성 = 126
• 1. 분산투자의 개념 - 조그마한 섬나라 이야기 = 126
• 2. 미분과 편미분 = 128
• 3. 라그란지 멀티플라이어 = 130
• 4. 최소분산 포트폴리오 = 139
• 제2절 자산배분(분산투자) = 143
• 1. 자산배분 과정 = 143
• 2. 투자의사결정 = 146
• 3. 자산배분 모형 = 150
• 제3절 위험관리전략 = 159
• 1. 최저 요구수익률(Short Fall Line)의 반영 = 159
• 2. Var를 이용한 위험관리 = 165
• 3. 델타헷징 = 171
• 제5장 자산가치의 결정
• 제1절 투자자의 선화와 자산의 가치 = 180
• 1. 효율적 시장가설 = 180
• 2. 수요와 공급 = 182
• 3. 효율적 투자선 = 184
• 제2절 자산의 가격결정 = 185
• 1. 증권특성선 = 185
• 2. 자본시장선 = 186
• 3. 증권시장선 = 189
• 제3절 옵션가격결정 모형 = 195
• 1. 주식가격의 변화 = 195
• 2. 이항가격 분포와 CRR모형 = 200
• 3. 블랙숄즈 옵션가격결정 모형 = 217
• 제6장 투자환경분석
• 제1절 증권분석 = 250
• 1. 증권분석 개념 = 250
• 2. 증권분석의 방법 = 251
• 제2절 경제분석 = 254
• 1. 경기변동 = 254
• 2. 경기순환 = 256
• 3. 경제지표 = 259
• 제3절 산업분석 = 274
• 1. 산업구조분석 = 274
• 2. 산업유형 분석 = 277
• 제7장 주식투자전략
• 제1절 기업분석 = 282
• 1. 주식의 가치 = 282
• 2. 추세 분석 = 286
• 3. 재무제표분석 = 290
• 4. 현금흐름분석 = 306
• 제2절 주식의 가치평가 = 310
• 1. 배당평가모형 = 310
• 2. PER 평가모형 = 312
• 3. PBR 평가모형 = 315
• 제3절 주식투자전략 = 317
• 1. 투자결정요인 = 317
• 2. 주식투자전략 = 321
• 3. 해외 직접투자와 차익거래 = 328
• 제8장 채권투자전략
• 제1절 채권의 기초 = 338
• 1. 채권의 개념 = 338
• 2. 국내 채권 = 341
• 3. 국제 채권 = 344
• 제2절 채권가격의 결정 = 345
• 1. 채권투자의 위험 = 345
• 2. 신용등급과 듀레이션 = 346
• 3. 채권의 가격결정 = 360
• 제3절 채권투자전략 = 367
• 1. 채권투자의 기초 = 367
• 2. 기본 투자전략 = 368
• 3. 국제채권투자전략 = 369
• 제9장 선도, 선물과 스왑거래
• 제1절 선물거래 = 378
• 1. 선도거래 = 378
• 2. 선물거래 = 380
• 3. 선물거래의 청산(clearing) = 383
• 4. KOSPI 200 주가지수 선물 = 388
• 제2절 스왑거래 = 392
• 1. 고정금리와 변동금리 = 392
• 2. 금리스왑 = 395
• 3. 스왑의 겉과 속 = 398
• 제3절 선물거래 전략 = 403
• 1. 헤징거래 = 403
• 2. 투기거래 = 403
• 3. 프로그램매매 = 404
• 제10장 옵션거래
• 제1절 옵션거래 = 410
• 1. 옵션거래의 개념 = 410
• 2. 옵션시장 참여자 = 415
• 제2절 옵션시장 = 416
• 1. KOSPI200주가지수옵션 = 416
• 2. KOSPI 200 주가지수옵션의 정산 = 419
• 3. 달러 선물／옵션거래 = 428
• 제3절 옵션투자전략 = 430
• 1. 강세장에서 구사하는 전략 = 430
• 2. 약세장에서 구사하는 전략 = 434
• 3. 변동성이 커지는 상황에서 구사하는 전략 = 437
• 4. 변동성이 작아지는 상황에서 구사하는 전략 = 442
• 5. 분할태환(split strike conversion)전략 = 446
• 제11장 파생증권투자전략
• 제1절 ELS(주가지수연계증권) = 452
• 1. ELS의 수익구조와 구성요소 = 422
• 2. ELS 종류 = 462
• 3. ELS 투자전략 = 467
• 4. DLS(파생연계증권) = 477
• 제2절 ELW(주식워런트증권) = 479
• 1. 기본개념과 유형 = 479
• 2. ELW의 특징 = 482
• 3. ELW의 투자전략 = 484
• 제3절 ETF(상장지수펀드) = 486
• 1. 기본 개념 = 486
• 2. ETF의 유형 = 489
• 3. 상장지수펀드의 투자전략 = 491
• 제12장 펀드투자전략
• 제1절 펀드의 개념 = 500
• 1. 펀드의 발전 = 500
• 2. 투자철학 = 504
• 3. 수익구조 = 507
• 4. 운용전략 = 509
• 제2절 펀드의 유형 = 513
• 1. 펀드의 법률적인 구조 = 513
• 2. 주요펀드 유형 = 514
• 3. 펀드의 스타일 = 520
• 제3절 펀드투자전략 = 523
• 1. 펀드의 수수료와 보수 = 523
• 2. 수익률의 창출 = 524
• 3. 펀드의 투자전략 = 528
• 4. 차익거래투자전략 = 539
• 제13장 대안투자전략
• 제1절 대안투자의 개념 = 546
• 1. 대안투자의 유형 = 546
• 2. 국내 대안투자사례 = 547
• 제2절 헤지펀드 = 550
• 1. 헤지펀드의 역사 = 550
• 2. 헤지펀드의 특징 = 552
• 3. 헤지펀드의 기본운용구조 = 553
• 4. 헤지펀드의 투자전략 = 557
• 제3절 사모펀드 = 574
• 1. 사모펀드의 개념 = 574
• 2. Venture Capital전략 = 575
• 3. Buyout전략 = 576
• 4. Mezzanine Capital전략 등 = 578
• 제4절 부동산투자회사 = 580
• 1. 부동산 버블 = 580
• 2. 부동산 직접투자 = 586
• 3. 부동산 간접투자 = 589
• 제5절 실물자산 투자 = 593
• 1. 실물자산 = 593
• 2. 금펀드 = 596
• 3. 선박펀드 = 599
• 제14장 종합자산관리
• 제1절 투자의사결정 = 604
• 1. 자산관리 = 604
• 2. 투자관리 원칙 = 605
• 3. 투자시 고려요인 = 608
• 제2절 생애재무설계 = 613
• 1. 라이프사이클 = 613
• 2. 생애재무설계 = 618
• 3. 자산배분 프로세스 = 623
• 제3절 랩어카운트 = 625
• 1. 랩어타운트의 개념 = 625
• 2. 자산관리 체계 = 627
• 3. 자산배분전략 = 631
• 제15장 성과측정
• 제1절 포트폴리오의 평가 = 638
• 1. 투자자산의 평가원칙 = 638
• 2. 기준가격의 산정 = 639
• 3. 투자수익률과 위험 = 641
• 제2절 위험조정성과 지표 = 644
• 1. 전통적인 지표 = 644
• 2. 정보비율 = 646
• 3. 벤치마크지수와 성과요인 분해 = 647
• 제3절 자료포괄분석에 의한 효율성 평가 = 650
• 제4절 펀드평가사 평가 = 653
• 1. (주)제로인 평가 = 653
• 2. 모닝스타 평가 = 655