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    ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
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    코스닥지수 및 벤처지수의 변동성분석 = A Volatility Analysis of KOSDAQ Composite Index and Venture Index

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    Using intradaily high-frequency data on KOSDAQ composite index and venture index over January 1997 to May 2000, we study the properties of intradaily realized volatility. We show that the unconditional realized variances for the both indices have fat-tailed distribution and are skewed to the right. These properties are especially much stronger for the venture index. We also research the empirical characteristics for the conditional volatility distribution of both indices. Using fractional integrated model, we show that the conditional volatilities of both variables are very persistent. Furthermore, realized volatilities accounts for the leverage effect for the rate of returns for both indices.
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    Using intradaily high-frequency data on KOSDAQ composite index and venture index over January 1997 to May 2000, we study the properties of intradaily realized volatility. We show that the unconditional realized variances for the both indices have fat-...

    Using intradaily high-frequency data on KOSDAQ composite index and venture index over January 1997 to May 2000, we study the properties of intradaily realized volatility. We show that the unconditional realized variances for the both indices have fat-tailed distribution and are skewed to the right. These properties are especially much stronger for the venture index. We also research the empirical characteristics for the conditional volatility distribution of both indices. Using fractional integrated model, we show that the conditional volatilities of both variables are very persistent. Furthermore, realized volatilities accounts for the leverage effect for the rate of returns for both indices.

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    2017-01-01 등재 우수등재학술지 선정 (계속평가)
    2013-07-30 학술지명변경 외국어명 : KYONG JE HAK YON GU -> The Korean Journal of Economic Studies KCI등재
    2013-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2001-07-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1999-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    학술지 인용정보

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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.91 0.91 0.95
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.91 0.94 1.539 0.14
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