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    KCI등재

    국민연금 기금의 해외 투자에 관한 연구  :  미국 NASDAQ 투자시 위험관리 중심으로 = A Study on Internationally diversified portfolios in national pension fund - The Comparative Analyses of Hedging Performance by using KOSDAQ 50 and NASDAQ 100 futures in the National Pension Fund

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    https://www.riss.kr/link?id=A60266413

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    목차 (Table of Contents)

    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 해외투자의 필요성 및 선행연구
    • Ⅲ. 데이터 및 헤지비율 추정
    • Ⅳ. 실증결과분석
    • Ⅴ. 결론
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 해외투자의 필요성 및 선행연구
    • Ⅲ. 데이터 및 헤지비율 추정
    • Ⅳ. 실증결과분석
    • Ⅴ. 결론
    • 참고문헌
    • Abstract
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    참고문헌 (Reference)

    1 "금융시계열분석" 경문사 1998

    2 "국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구" 15 (15): 173-204, 2002

    3 "국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구" 30 : 163-188, 2002

    4 "국제분산투자의 효과에 관한 실증적 연구" 8 : 1986

    5 KPMG, "국민연금 기금운용의 장기전략 컨설팅 보고서" 3 : 2001

    6 Maddala, G. S, "Unit Roots, Cointegration, and Structural Change" Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.. 1998

    7 Kroner, "Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures   Journal of Financial and Quantitative Analysis" 535-551, 1993

    8 "The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Serise with a Unit Root" eco (eco): 1057-1072, 1981

    9 "The Hedging Performance of the New Futures Markets The Journal of Finance" 157-170, 1979

    10 "Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econo-metric Model Specification Journal of Econometrics 16" 121-130, 1981

    1 "금융시계열분석" 경문사 1998

    2 "국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구" 15 (15): 173-204, 2002

    3 "국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구" 30 : 163-188, 2002

    4 "국제분산투자의 효과에 관한 실증적 연구" 8 : 1986

    5 KPMG, "국민연금 기금운용의 장기전략 컨설팅 보고서" 3 : 2001

    6 Maddala, G. S, "Unit Roots, Cointegration, and Structural Change" Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.. 1998

    7 Kroner, "Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures   Journal of Financial and Quantitative Analysis" 535-551, 1993

    8 "The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Serise with a Unit Root" eco (eco): 1057-1072, 1981

    9 "The Hedging Performance of the New Futures Markets The Journal of Finance" 157-170, 1979

    10 "Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econo-metric Model Specification Journal of Econometrics 16" 121-130, 1981

    11 "Minimum-Variance Hedging with Futures Re visited   Journal of Portfolio Management" casteli : 74-80, 1990

    12 "Minimizing Basis Risk from Non-Parallel Shifts in the Yield Curve" 6 (6): 60-68, 1996.6

    13 "KOSPI200 선물 이용한 헤지전략" 28 : 379-417, 2001

    14 "Intertemporal Causality between Index and Futures Prices   The Journal of Futures Markets" 1993pp.193-198.

    15 Levy Haim, "International diversification of Investment portfolios" 66-, 1970

    16 "Hedging with International Stock Index Futures: An Intertemporal Error Correction Model" 19 (19): 477-492, 1996

    17 "Estimation of the Optimal Futures Hedges   Review of Economics and Statistics" 623-630, 1988

    18 Myers, "Estimating Time-Varying Optimal Hedge Ratios on Futures Markets   The Journal of Futures Markets" 39-54, 1991

    19 "Charles T. an d Louis J. D'Antonio Risk-Return Measure of Hedging Effectiveness  Journal of Financial and Quantitative Analysis" 101-112, 1984

    20 Lessard Donald R, "A multivariate analysis for a group of Latin America countries Journal of Finance" 1973

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    2018-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2011-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2010-01-20 학회명변경 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association KCI등재
    2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-02-28 학술지명변경 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business KCI등재
    2006-06-15 학회명변경 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2003-07-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.81 0.81 0.9
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.95 0.97 1.238 0.24
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