- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 해외투자의 필요성 및 선행연구
- Ⅲ. 데이터 및 헤지비율 추정
- Ⅳ. 실증결과분석
- Ⅴ. 결론

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2006
Korean
323.05
KCI등재
학술저널
2207-2232(26쪽)
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참고문헌 (Reference)
1 "금융시계열분석" 경문사 1998
2 "국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구" 15 (15): 173-204, 2002
3 "국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구" 30 : 163-188, 2002
4 "국제분산투자의 효과에 관한 실증적 연구" 8 : 1986
5 KPMG, "국민연금 기금운용의 장기전략 컨설팅 보고서" 3 : 2001
6 Maddala, G. S, "Unit Roots, Cointegration, and Structural Change" Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.. 1998
7 Kroner, "Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures Journal of Financial and Quantitative Analysis" 535-551, 1993
8 "The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Serise with a Unit Root" eco (eco): 1057-1072, 1981
9 "The Hedging Performance of the New Futures Markets The Journal of Finance" 157-170, 1979
10 "Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econo-metric Model Specification Journal of Econometrics 16" 121-130, 1981
1 "금융시계열분석" 경문사 1998
2 "국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구" 15 (15): 173-204, 2002
3 "국채선물을 이용한 적정 헤지비율 추정에 관한 연구" 30 : 163-188, 2002
4 "국제분산투자의 효과에 관한 실증적 연구" 8 : 1986
5 KPMG, "국민연금 기금운용의 장기전략 컨설팅 보고서" 3 : 2001
6 Maddala, G. S, "Unit Roots, Cointegration, and Structural Change" Cambridge Univ. Press, Cambridge, U.K.. 1998
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8 "The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Serise with a Unit Root" eco (eco): 1057-1072, 1981
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10 "Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econo-metric Model Specification Journal of Econometrics 16" 121-130, 1981
11 "Minimum-Variance Hedging with Futures Re visited Journal of Portfolio Management" casteli : 74-80, 1990
12 "Minimizing Basis Risk from Non-Parallel Shifts in the Yield Curve" 6 (6): 60-68, 1996.6
13 "KOSPI200 선물 이용한 헤지전략" 28 : 379-417, 2001
14 "Intertemporal Causality between Index and Futures Prices The Journal of Futures Markets" 1993pp.193-198.
15 Levy Haim, "International diversification of Investment portfolios" 66-, 1970
16 "Hedging with International Stock Index Futures: An Intertemporal Error Correction Model" 19 (19): 477-492, 1996
17 "Estimation of the Optimal Futures Hedges Review of Economics and Statistics" 623-630, 1988
18 Myers, "Estimating Time-Varying Optimal Hedge Ratios on Futures Markets The Journal of Futures Markets" 39-54, 1991
19 "Charles T. an d Louis J. D'Antonio Risk-Return Measure of Hedging Effectiveness Journal of Financial and Quantitative Analysis" 101-112, 1984
20 Lessard Donald R, "A multivariate analysis for a group of Latin America countries Journal of Finance" 1973
시간변동 이변량 ARCH류 모형을 이용한 이자율 위험관리에 관한 연구
학술지 이력
| 연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 평가 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
| 2021-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
| 2018-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2015-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2011-01-01 | 등재 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | ![]() |
| 2010-01-20 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | ![]() |
| 2009-01-01 | 등재 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
| 2008-02-28 | 학술지명변경 | 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business | ![]() |
| 2006-06-15 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | ![]() |
| 2006-01-01 | 등재 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
| 2005-01-01 | 등재 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
| 2003-07-01 | 등재 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
| 기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0.81 | 0.81 | 0.9 |
| KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
| 0.95 | 0.97 | 1.238 | 0.24 |