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      한국, 중국, 일본, 미국 주식시장의 변동성 이전과 상관관계 변화에 관한 비교 연구 = Comparative Study of the Spill-over in the Conditional Volatility and Dynamic Conditional Correlation of Various Stock Markets

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      https://www.riss.kr/link?id=A60070171

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This study investigates the spill-over phenomenon in the conditional volatility and dynamic conditional correlation of Korea, China, Japan, and the U.S. stock markets. To examine responsive volatility, dynamic conditional correlation, we employ multiple statistical models, including constant conditional correlation, dynamic conditional correlation (DCC) multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) models. With these statistical models, we analyze the stock markets of Korea, China, Japan, and the U.S. and the following is our major findings. Spill-over phenomenon is much stronger as time goes on. Moreover these impacts during financial crisis are bigger than that of before-crisis as time goes on.
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      This study investigates the spill-over phenomenon in the conditional volatility and dynamic conditional correlation of Korea, China, Japan, and the U.S. stock markets. To examine responsive volatility, dynamic conditional correlation, we employ multip...

      This study investigates the spill-over phenomenon in the conditional volatility and dynamic conditional correlation of Korea, China, Japan, and the U.S. stock markets. To examine responsive volatility, dynamic conditional correlation, we employ multiple statistical models, including constant conditional correlation, dynamic conditional correlation (DCC) multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) models. With these statistical models, we analyze the stock markets of Korea, China, Japan, and the U.S. and the following is our major findings. Spill-over phenomenon is much stronger as time goes on. Moreover these impacts during financial crisis are bigger than that of before-crisis as time goes on.

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      참고문헌 (Reference)

      1 박종해, "한국과 중국 주식시장의 동조화 현상에 관한 연구: 글로벌금융위기 전후 비교를 중심으로" 한국금융공학회 9 (9): 29-51, 2010

      2 이한식, "한국과 미국의 주가 동조화 현상 및 국내 주식시장의 효율성 분석" 한국금융연구원 16 (16): 125-149, 2002

      3 정진호, "한국, 중국, 일본 3국간 자본시장의 통합에 관한 연구" 2010

      4 정진호, "한국, 중국, 미국 주식시장 간 동조화 현상에 대한 연구" 국제지역학회 11 (11): 837-866, 2007

      5 강석규, "외환위기 전ㆍ후 미국ㆍ일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과" 한국산업경제학회 17 (17): 1893-1913, 2004

      6 이장우, "외부충격 및 외생변수를 고려한 주요국 주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 연구" 한국금융공학회 9 (9): 31-56, 2010

      7 박진우, "동아시아 주식시장의 동조화에 관한 연구" 한국국제경영학회 21 (21): 1-22, 2010

      8 Koutmos, G., "Modeling the Dynamic Interdependence of Major European Stock Markets" 23 : 975-998, 1996

      9 은철수, "INTERNATIONAL TRANSMISSION OF STOCK-MARKET MOVEMENTS" UNIV WASHINGTON 24 (24): 241-256, 198906

      10 Engle, R., "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models" 20 (20): 339-350, 2002

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      2 이한식, "한국과 미국의 주가 동조화 현상 및 국내 주식시장의 효율성 분석" 한국금융연구원 16 (16): 125-149, 2002

      3 정진호, "한국, 중국, 일본 3국간 자본시장의 통합에 관한 연구" 2010

      4 정진호, "한국, 중국, 미국 주식시장 간 동조화 현상에 대한 연구" 국제지역학회 11 (11): 837-866, 2007

      5 강석규, "외환위기 전ㆍ후 미국ㆍ일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과" 한국산업경제학회 17 (17): 1893-1913, 2004

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      11 Naoui, K., "A Dynamic Conditional Correlation Analysis of Financial Contagion: The Case of the Subprime Credit Crisis" 2 (2): 85-96, 2010

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2014-03-25 학술지명변경 외국어명 : Korean Association of Financial Engineering -> Korean Journal of Financial Engineering KCI등재
      2014-03-17 학회명변경 영문명 : The Korean Journal Of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering KCI등재
      2014-03-14 학술지명변경 외국어명 : The Korean Journal of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2008-01-01 평가 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.38 0.38 0.55
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.61 0.66 1.029 0
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