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      순환적 국면전환을 고려한 동적 요인 모형과 경기변동시계열의 전환점 예측

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 마르코프 국면 전환이 고려된 동적 요인 모형을 Conference Board에서 발표하는 미국 경기동행지수와 10개의 경기선행구성지표에 적용하여 경기전환점에 대한 예측 신호를 발생하는 새로운 경기지수를 작성하는 방법론에 대해 논하고 있다. 기존의 경기전환점을 확률적으로 예측하는 연구들은 대부분 경기동행지수에 대한 경기선행지수의 선행시차를 고정적으로 두는 반면, 본 논문에서는 그들 사이의 선, 후행 관계가 순환적으로 반복된다는 가정만을 이용하여 서로 다른 선행시차를 갖는 경기선행구성지표 속에서 공통 추세를 뽑아낸다. 그리고 얻어진 공통 추세의 사후적 국면 확률을 경기전환점 발생에 대한 사전적 예측 신호로 활용하여 경기전환점을 예측한다. 1990년과 2001년의 미국 경기전환에 대해 실증 분석한 결과 1990년에 대해서는 경기전환에 대한 사전적 신호가 잘 발생하는 반면 2001년에 대해서는 잘 발생하지 않는 결과를 보여주고 있다.
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      본 논문에서는 마르코프 국면 전환이 고려된 동적 요인 모형을 Conference Board에서 발표하는 미국 경기동행지수와 10개의 경기선행구성지표에 적용하여 경기전환점에 대한 예측 신호를 발생하...

      본 논문에서는 마르코프 국면 전환이 고려된 동적 요인 모형을 Conference Board에서 발표하는 미국 경기동행지수와 10개의 경기선행구성지표에 적용하여 경기전환점에 대한 예측 신호를 발생하는 새로운 경기지수를 작성하는 방법론에 대해 논하고 있다. 기존의 경기전환점을 확률적으로 예측하는 연구들은 대부분 경기동행지수에 대한 경기선행지수의 선행시차를 고정적으로 두는 반면, 본 논문에서는 그들 사이의 선, 후행 관계가 순환적으로 반복된다는 가정만을 이용하여 서로 다른 선행시차를 갖는 경기선행구성지표 속에서 공통 추세를 뽑아낸다. 그리고 얻어진 공통 추세의 사후적 국면 확률을 경기전환점 발생에 대한 사전적 예측 신호로 활용하여 경기전환점을 예측한다. 1990년과 2001년의 미국 경기전환에 대해 실증 분석한 결과 1990년에 대해서는 경기전환에 대한 사전적 신호가 잘 발생하는 반면 2001년에 대해서는 잘 발생하지 않는 결과를 보여주고 있다.

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      목차 (Table of Contents)

      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 순환적 국면 전환을 고려한 동적 요인 모형
      • 3. 실증분석
      • 4. 결론
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 순환적 국면 전환을 고려한 동적 요인 모형
      • 3. 실증분석
      • 4. 결론
      • 5. 참고문헌
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