보험 섹터펀드의 VaR추정과 모형의 적정성 검증 = Value at Risk for Insurance Sector Fund in Korean Stock Market

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. VaR의 추정방법론
• Ⅲ. VaR모형의 평가방법론
• Ⅳ. 자료
• Ⅴ. 실증분석 결과
• Ⅵ. 요약 및 결론
• 참고문헌
• Abstract

참고문헌 (Reference)

1 조담, "주식의 변동성 추정방법이 VaR에 미치는 영향" 한국파생상품학회 12 (12): 1-24, 2004

2 이준행, "VaR 측정치의 백테스트와 VaR 모형의 적정성 평가" (8) : 81-106, 2000

3 Hoppe, R., "VAR and the unreal world" 7 : 45-50, 1998

4 Brooks, C., "The Pitfalls of VAR Estimations" 5 : 63-66, 2000

5 Sarma, M., "Selection of Value-at-Risk Models" 22 : 337-358, 2003

6 J. P. Morgan, "RiskMetrics Technical Document, 4th Edition" 1996

7 이상진, "Model Selection for Estimating Portfolio VaR in Korean Stock Market" 한국증권학회 37 (37): 877-912, 2008

8 유진, "KOSDAQ 50 기업들의 VaR: (가격제한 제도하의 VaR 추정)" 한국증권학회 30 : 73-98, 2002

9 Bollerslev, T., "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" 31 : 307-327, 1986

10 Hendricks, D., "Evaluation of Value at Risk Models using Historical Data" 2 : 39-69, 1996

11 Christoffersen, P. F., "Evaluating Interval Forecasts" 39 (39): 841-864, 1998

12 Engle, R.F., "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" 50 : 987-1007, 1982

13 Duffie, D., "An Overview of Value at Risk" 4 (4): 7-49, 1997