본 논문에서는 24시간 원-달러 환율변화율을 각각 국내시장과 해외시장에서의 일일내 환율변화율로 나눈 후 두 시장을 동시에 고려한 ARMA모형을 추정하여 예상치 못했던 환율변화로 표시된 ...

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A3270958
이근영 (한국해양대학교 국제통상학과)
1999
Korean
327.000
KCI등재
학술저널
27-54(28쪽)
※ 저작자의 요청에 따라 해당 논문은 원문이 제공되지 않습니다.
0
상세조회0
다운로드본 논문에서는 24시간 원-달러 환율변화율을 각각 국내시장과 해외시장에서의 일일내 환율변화율로 나눈 후 두 시장을 동시에 고려한 ARMA모형을 추정하여 예상치 못했던 환율변화로 표시된 ...
본 논문에서는 24시간 원-달러 환율변화율을 각각 국내시장과 해외시장에서의 일일내 환율변화율로 나눈 후 두 시장을 동시에 고려한 ARMA모형을 추정하여 예상치 못했던 환율변화로 표시된 해외뉴스가 국내시장에 어떤 영향을 미쳤는가를 살펴보았다. 추정 및 검정결과 資本市場開放 以前의 기간의 경우에는 해외뉴스가 국내외환시장에 거의 영향을 미치지 못한 반면 資本市場開放 以後, 특히 外換危機 以後에는 국내시장에 큰 영향을 미쳤다. 한편, 衝擊反應函數와 豫測誤差의 分散分解에 따르면 자본시장개방 이전보다 이후, 외환위기 이전보다 이후에 해외뉴스충격의 영향력과 중요도가 상대적으로 증가하고 있다.
이윤함수를 이용한 우리 나라 은행산업의 X-비효율성 측정