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    한국주식시장에서 호가단위의 적절성 : 시장깊이를 중심으로

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    목차 (Table of Contents)

    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. KRX 대상 기존 연구와의 비교 논의
    • Ⅲ. 분석방법
    • 1. 호가단위가 유동성에 미치는 영향
    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. KRX 대상 기존 연구와의 비교 논의
    • Ⅲ. 분석방법
    • 1. 호가단위가 유동성에 미치는 영향
    • 2. 호가단위와 시장깊이의 음의 관계에 대한 원인 및 정도
    • Ⅳ. 분석자료
    • V. 실증분석 결과
    • 1. 호가단위가 유동성에 미치는 영향 : 패널회귀분석의 추정 결과
    • 2. 호가단위와 시장깊이의 음의 관계에 대한 원인 및 정도에 대한 분석결과
    • Ⅵ. 결론
    • 참고문헌
    • Abstract
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    참고문헌 (Reference)

    1 박종호, "한국주식시장에서 포트폴리오 수익률의 양의 1차 자기상관 : 비동시성 거래효과vs부분가격조정가설" 한국증권학회 34 (34): 33-77, 2005

    2 Bourghelle, N., "Why markets should not necessarily reduce tick size?" 28 : 373-398, 2004

    3 Duarte, J., "Why is PIN priced?" 2008

    4 Bessembinder, H., "Trade execution costs and market quality after decimalization" 38 : 747-777, 2003

    5 Ahn, H.-J., "Tick size, spread and volume" 5 : 2-22, 1996

    6 Angel, J., "Tick size, share price, and stock splits" 52 : 655-682, 1997

    7 Chung, K. H., "Tick size, market microstructure, and trading costs" KAIST and SUNY at Buffalo 2007

    8 Ahn, H.-J., "Tick size change and liquidity provision on the Tokyo Stock Exchange" University of Southern California 2002

    9 Kee H. Chung, "Tick Size and Trading Costs on the Korea Stock Exchange" 한국증권학회 34 (34): 165-193, 2005

    10 Bacidore, J., "The impact of decimalization on market quality: an empirical investigation of the Toronto Stock Exchange" 6 : 92-120, 1997

    1 박종호, "한국주식시장에서 포트폴리오 수익률의 양의 1차 자기상관 : 비동시성 거래효과vs부분가격조정가설" 한국증권학회 34 (34): 33-77, 2005

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    32 Admati, A., "A theory of intra-day patterns: volume and price variability" 1 : 3-40, 1988

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    2009-02-09 학술지명변경 외국어명 : The Korean Journal of Finance -> Asian Review of Financial Research KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2006-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2003-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2002-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    1999-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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