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    KCI등재 SSCI

    BIS기준과 신용위험을 고려한 최적 채권포트폴리오

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    참고문헌 (Reference)

    1 "상관부도시점(CDT) 시뮬레이션에 의한 신용포트폴리오 최적화" 15 (15): 35-58, 2004

    2 "The new Basel accord" 7 : 118-126, 2001

    3 "Random variables, distribution functions, and copulas - A personal look backward and forward" 1-14, 1996

    4 "Portfolio selection" 77-91, 1952

    5 "Optimization of conditional value-at-risk" 2 : 21-41, 2000

    6 "On default correlation:A copula function approach" working paper (working paper): 2000

    7 "Multivariate models and dependence concepts" Chapmann and Hall 73 : 1997

    8 "Measuring and optimizing portfolio credit risk: A copula-based approach" university of rome 2003b

    9 "Internal credit risk models: Capital allocation and performance measurement" Risk Books 1999

    10 "Credit risk: Pricing, measurement, and management" Princeton University Press 2003

    1 "상관부도시점(CDT) 시뮬레이션에 의한 신용포트폴리오 최적화" 15 (15): 35-58, 2004

    2 "The new Basel accord" 7 : 118-126, 2001

    3 "Random variables, distribution functions, and copulas - A personal look backward and forward" 1-14, 1996

    4 "Portfolio selection" 77-91, 1952

    5 "Optimization of conditional value-at-risk" 2 : 21-41, 2000

    6 "On default correlation:A copula function approach" working paper (working paper): 2000

    7 "Multivariate models and dependence concepts" Chapmann and Hall 73 : 1997

    8 "Measuring and optimizing portfolio credit risk: A copula-based approach" university of rome 2003b

    9 "Internal credit risk models: Capital allocation and performance measurement" Risk Books 1999

    10 "Credit risk: Pricing, measurement, and management" Princeton University Press 2003

    11 "Corporate bond and commercial loan portfolio analysis" New York University Saloman Brothers Center 1997

    12 "Copulas for finance: A reading guide and some applications" City University Business School 2000

    13 "Copulas and credit models" 111-114, 2001

    14 "Copula 함수의 추정과 시뮬레이션: 국고채와 A-등급 회사채 현물 수익률에의 응용" 11 (11): 103-131, 2003

    15 "Beyond Markowitz: Building the optimal portfolio using non-elliptical asset return distribution" working paper (working paper): 2003a

    16 "An introduction to copulas" Springer 1999

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    2009-09-04 학술지명변경 한글명 : 증권학회지 -> Asia-Pacific Journal of Financial Studies KCI등재
    2009-01-01 등재 학술지 분리 (기타) KCI등재
    2006-01-01 등재 SSCI 등재 (등재유지) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2001-07-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1999-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    학술지 인용정보

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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.6 0.35 0.51
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.52 0.51 0.716 0
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