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    KCI등재

    KTB선물시장의 정보 비대칭성 연구

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    목차 (Table of Contents)

    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 분석자료 및 기초 통계량 분석
    • Ⅲ. 연구방법(Methodology)
    • Ⅳ. 실증분석결과
    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 분석자료 및 기초 통계량 분석
    • Ⅲ. 연구방법(Methodology)
    • Ⅳ. 실증분석결과
    • Ⅴ. 요약 및 결론
    • 참고문헌
    • Abstract
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    참고문헌 (Reference)

    1 Black, F., American Statistical Association 177-181, 1976

    2 이재득, "한국의 선물가격 변동성과 비대칭성 분석: GARCH, EGARCH, TARCH 분석" 21 (21): 145-170, 2003

    3 홍정효, "코스닥 현·선물시장간의 비대칭적 정보이전효과(Asymmetric Information Spillover Effects)에 관한 연구" 대한경영학회 19 (19): 867-882, 2006

    4 고봉찬, "주가와 거래량: 반비모수적 접근방법" (13) : 1-35, 1997

    5 옥기율, "주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 실증적 연구" 21 : 295-324, 1997

    6 홍정효, "국채선물시장의 수익률, 거래량 및 미결제약정간의 동태적인 상호의존성에 관한 연구" 대한경영학회 20 (20): 137-151, 2007

    7 Christie, A., "The Stochastic Behavior of Common Stock Variances: Value, Leverage, and Interest Rate Effects" 10 : 407-432, 1982

    8 Phillips, P. C. B., "Testing for a Unit Root in Time Series Regression" 75 : 335-346, 1988

    9 Brown, K. C., "Risk Aversion, Uncertain Information, and Market Efficiency" 22 : 355-385, 1988

    10 Tse, Y., "Price Discovery and Volatility Spillovers in the DJIA Index and Futures Markets" 19 : 911-930, 1999

    1 Black, F., American Statistical Association 177-181, 1976

    2 이재득, "한국의 선물가격 변동성과 비대칭성 분석: GARCH, EGARCH, TARCH 분석" 21 (21): 145-170, 2003

    3 홍정효, "코스닥 현·선물시장간의 비대칭적 정보이전효과(Asymmetric Information Spillover Effects)에 관한 연구" 대한경영학회 19 (19): 867-882, 2006

    4 고봉찬, "주가와 거래량: 반비모수적 접근방법" (13) : 1-35, 1997

    5 옥기율, "주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 실증적 연구" 21 : 295-324, 1997

    6 홍정효, "국채선물시장의 수익률, 거래량 및 미결제약정간의 동태적인 상호의존성에 관한 연구" 대한경영학회 20 (20): 137-151, 2007

    7 Christie, A., "The Stochastic Behavior of Common Stock Variances: Value, Leverage, and Interest Rate Effects" 10 : 407-432, 1982

    8 Phillips, P. C. B., "Testing for a Unit Root in Time Series Regression" 75 : 335-346, 1988

    9 Brown, K. C., "Risk Aversion, Uncertain Information, and Market Efficiency" 22 : 355-385, 1988

    10 Tse, Y., "Price Discovery and Volatility Spillovers in the DJIA Index and Futures Markets" 19 : 911-930, 1999

    11 Glosten, L., "On the Relationship between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks" Columbia University 48 : 1779-1801, 1993

    12 Campbell, J. Y., "No News is Good News: An asymmetric model of changing volatility in stock returns" 31 : 281-318, 1992

    13 Engle, R, F., "Meteor Showers or Heat Waves? Heteroskedasticity Intra-daily Volatility in the Foreign Exchange Market" 58 : 525-542, 1990

    14 Engle, R. F., "Measuring and Testing the Impact of News on Volatility" 48 : 1749-1777, 1993

    15 Iihara, Y., "Intraday Return Dynamics between the Cash and the Futures Markets in Japan" 16 : 147-162, 1996

    16 Bae, K. H., "Good news, bad news and international spillovers of stock return volatility between Japan and the U. S." 2 : 405-438, 1994

    17 Bollerslev, T., "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" 31 : 307-327, 1986

    18 French, K. R., "Expected stock returns and volatility" 3-30, 1987

    19 Berndt, E. K., "Estimation and Inference in Nonlinear Structural Models" 653-665, 1974

    20 Bekaert, G., "Emerging equity market volatility" 29-77, 1997

    21 Lin, C. C, "Does Index Futures Dominate Index Spot? Evidence from Taiwan Market" 5 (5): 255-275, 2002

    22 Dicky, D. A., "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root" 74 : 427-431, 1979

    23 Nelson, D., "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach" 59 : 347-370, 1990

    24 Engle, R. R., "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" 50 : 987-1007, 1982

    25 Pagan, A., "Alternative Models for Conditional Stock Volatility" 45 : 267-290, 1990

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    2017-01-01 등재 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
    2014-01-14 학술지명변경 외국어명 : Korea Journal of Business Administration -> Korean Journal of Business Administration KCI등재
    2014-01-09 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Korea Journal of Business Administration KCI등재
    2013-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2005-05-30 학회명변경 영문명 : Daehan Association Of Business Administration Korea (Daba) -> DAEHAN Association of Business Administration, Korea (DABA) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2002-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    학술지 인용정보

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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 1.26 1.26 1.44
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    1.53 1.53 2.107 0.23
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