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    KCI등재 SSCI

    주식시장과 채권시장간의 관계변화에 관한 국가간 비교분석

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    참고문헌 (Reference)

    1 "채권시장과 주식시장의 동적 상관성과 가격결정에 관한 연구" 12 (12): 257-280, 1999

    2 "주식수익률 조건부 변동성의 외생적 결정요인: 이자율 및 환율변동 등의 영향을 중심으로" 13 (13): 1-26, 2000

    3 "주가와 거시경제변수간의 관계분석" 99 (99): 1999

    4 "우리나라 금융시장의 변동성과 상관관계분석" 51 (51): 53-96, 2003

    5 "외환주식채권시장의 상호 관련성: 한국일본의 비교" 18 (18): 169-191, 2001

    6 "외환위기 이후 국내외 금융변수간의 동태적 관계변화" 27 (27): 183-206, 2002

    7 "금리변수가 주가수익률에 미치는 영향" 26 : 199-236, 2000

    8 "Why don't the Prices of Stocks and Bonds move together?" (79) : 1132-1145, 1989

    9 "The Relationship between International Bond Markets and International Stock Markets" (7) : 181-190, 1998

    10 "Stock Returns and Inflation with Supply and Demand Disturbances" (12) : 1203-1218, 1999

    1 "채권시장과 주식시장의 동적 상관성과 가격결정에 관한 연구" 12 (12): 257-280, 1999

    2 "주식수익률 조건부 변동성의 외생적 결정요인: 이자율 및 환율변동 등의 영향을 중심으로" 13 (13): 1-26, 2000

    3 "주가와 거시경제변수간의 관계분석" 99 (99): 1999

    4 "우리나라 금융시장의 변동성과 상관관계분석" 51 (51): 53-96, 2003

    5 "외환주식채권시장의 상호 관련성: 한국일본의 비교" 18 (18): 169-191, 2001

    6 "외환위기 이후 국내외 금융변수간의 동태적 관계변화" 27 (27): 183-206, 2002

    7 "금리변수가 주가수익률에 미치는 영향" 26 : 199-236, 2000

    8 "Why don't the Prices of Stocks and Bonds move together?" (79) : 1132-1145, 1989

    9 "The Relationship between International Bond Markets and International Stock Markets" (7) : 181-190, 1998

    10 "Stock Returns and Inflation with Supply and Demand Disturbances" (12) : 1203-1218, 1999

    11 "Residual Based Tests for Cointegration in Modles with Regime Shifts" (70) : 99-126, 1996a

    12 "Practitioners Coner: Tests for Cointegration in Models with Regime and Trends Shifts" (56) : 555-560, 1996b

    13 "On the Relationship between Money and Inflation in the United States: Additional Evidence" (3) : 549-552, 1996

    14 "Money, Income and Dynamic Lag Pattern" (64) : 97-103, 1997

    15 "Long-run and Short-run Linkages between Stock Prices and Interest Rates in the G-7" (7) : 321-323, 2000

    16 "Lag-length Selection and Tests of Granger Causality between Money and Income" 164-178, 1985

    17 "Interest Rates, Inflation, and Stock Prices: the Case of the Athens Stock Exchange" (24) : 231-236, 2002

    18 "Innovational Outlier Unit Root Tests with an Endogenously Determined Break in Level" (63) : 559-575, 2001

    19 "Further Evidence on the Great Crash Journal of Business and Economic Statistics" 251-280, 1992

    20 "Five Alternative Methods of Estimating Long-run Equilibrium Relationships" (60) : 203-233, 1994

    21 "Fitting autoregressive models for Prediction" (21) : 243-247, 1969

    22 "Dynamic Conditional Correlation:A Simple Class of Mutivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models" (20) : 339-350, 2002

    23 "Causal Relations among Stock Returns, Inflation, Real Activity, and Interest Rates: Evidence from Japan" (9) : 71-80, 1998

    24 "Cantheir co-movements be explained in terms of present value models? Journal of Monetary Economics" 25-46, 1992

    25 "Can Interest Rate Changes Help Predict Future Stock Price Movements? Evidence from the German Market" (10) : 209-211, 2003

    26 "Business Conditions and Expected Returns on Stocks and Bonds" (25) : 23-49, 1989

    27 "Beyond the Purchasing Power Parity: Testing for Cointegration and Causality between Exchange rates, Prices, and Interest rates" (18) : 911-924, 1999

    28 "Autoregressive modeling and money income causality detection" (7) : 85-106, 1981

    29 "Asset Pricing, Time-varying Risk Premia and Interest Rate Risk" (21) : 315-335, 1997

    30 "Are Stock and Bond Price Collonear in the Long Run?" (6) : 193-201, 1997

    31 "Are Common Stocks a Good Hedge against Inflation? Evidence from the Pacific-rim Countries" (8) : 457-482, 2000

    32 "A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Modle with Time-Varying Correlations" (20) : 351-362, 2002

    33 ""Is the Correlation in International Equity Returns Constant:1960-1990?" (14) : 3-26, 1995

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    2020-01-01 등재 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
    2009-09-04 학술지명변경 한글명 : 증권학회지 -> Asia-Pacific Journal of Financial Studies KCI등재
    2009-01-01 등재 학술지 분리 (기타) KCI등재
    2006-01-01 등재 SSCI 등재 (등재유지) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2001-07-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    1999-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    학술지 인용정보

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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.6 0.35 0.51
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.52 0.51 0.716 0
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