베이지안 중앙값 자기회귀모형을 이용한 소비자 물가지수 예측

국문 초록 (Abstract)

소비자 물가지수는 다양한 경제상황에 연관되어 있는 가장 널리 알려진 거시경제지표 중 하나이다. 본 연구에서는 소비자 물가지수를 베이지안 중앙값 자기회귀 모형을 이용해 예측하고자 한다. 이후 베이지안 중앙값 자기회귀 모형을 통해 예측된 소비자 물가지수를 다른 빈도주의와 평균기반 자기회귀 모형들과 성능을 비교하여 어떠한 모형의 성능이 가장 우수한지 확인한다. 또한 모형 선택의 불확실성을 반영하기 위해 베이지안 모형평균을 활용하여 예측을 진행하였다.예측결과, 베이지안 중앙값 자기회귀모형을 이용해 소비자 물가지수를 예측했을때의 예측 정확도가 다른 비교 모형들보다 우수한 성능을 보여주는 것을 확인하였다.따라서 소비자 물가지수의 예측에 있어서 베이지안 중앙값 자기회귀모형이 다른 빈도주의나 평균기반 자기회귀모형의 대안 모형이 될 수 있다는 것을 확인할 수 있었다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Consumer price index is one of the most widely recognized macroeconomic indicators as it is associated with various economic situations. In this study, we aim to predict the consumer price index in Korea using a Bayesian median autoregressive model. Subsequently, we compare the performance of the consumer price index predicted by the Bayesian median autoregressive model with other frequentist and mean-based autoregressive models to determine which model performs the best. Furthermore, to reflect the uncertainty of model selection, we utilize Bayesian model averaging for prediction. The results indicate that the predictive accuracy of the proposed models surpasses that of other comparison models. Therefore, it was confirmed that the Bayesian median autoregressive model can serve as an alternative model to frequentist and mean-based autoregressive models in predicting the consumer price index.

목차 (Table of Contents)

• 제 1장 서론 1
• 제 2장 분석방법 4
• 2.1 중앙값 자기회귀(MAR) 모형 4
• 2.2 사전분포의 설정 및 사후분포와 예측분포의 추정 5
• 2.3 모형의 설정 9
• 제 3장 소비자 물가지수 자료 분석 11
• 3.1 자료의 탐색 11
• 3.2 비교 모형 소개 11
• 3.3 분석결과 13
• 제 4장 결론 18
• References 19
• 국문초록 22
• Abstract 23