한국 자산운용사의 시장리스크 분석 = An Analysis of the Market Risk in Korean Asset Management Companies

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 선행연구
• Ⅲ. 연구모형의 설정
• Ⅳ. 시장리스크(VaR) 모형 실증결과
• Ⅴ. 결론
• 참고문헌
• Abstract

참고문헌 (Reference)

1 "한국 생명보험 산업의 시장리스크에 관한 실증연구" 1-29, 2004

2 이헌상, "은행업 여신건전성과 경제변수간의 관계연구" 19 (19): 309-331, 2006

3 "우리나라 금융기관의 내부통제와 정보시스템 성과와의 관계에 관한 실증적 연구" 17 (17): 2547-2565, 2004

4 "비모수적 접근방법론을 이용한 VaR 추정" 15 (15): 87-113, 2002

5 "모수적 방법과 역사적시뮬레이션법에 의한 VaR의 분석" 18 (18): 1629-1649, 2005

6 "금융기관 시장위험관리-Value at Risk" 서울, 한국금융연수원. 2003

7 "극단치이론을 이용한 VaR의 추정 및 성과" 32 (32): 223-266, 2003

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10 "VaR를 이용한 한국 손해보험사의 시장리스크 분석" 69 : 105-131, 2004

11 "VaR 환리스크 관리" 서울 세경사. 2003

12 "VaR 측정치의 백테스트와 VaR 모형의 적정성 평가" (8) : 81-106, 2000

13 "Seductive but Dangerous" 12-23, 1995

14 "Risk Metrics : Developing a Common Yardstick for Measuring Market Risk in Financial Markets" Norwegian Institute of Technology 1996

15 "Modeling Financial Time Series with S-Plus" Springer. 2 : 2006

16 "KOSDAQ50 기업들의 VaR : 가격제한 제도하의 VaR 추정" 30 : 73-98, 2002

17 "Financial Engineering : Derivatives and Risk Management" John Wiley & Son 602-605, 2001

18 "Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data" FRB. New York 2 : 39-69, 1996

19 "An Analysis of the Market Risk in Korean Asset Management Companies"