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      금융자산의 시장 미시구조 잡음에 대한 부트스트래핑 라그랑지 승수 검정 = A Bootstrap Lagrangian Multiplier Test for Market Microstructure Noise in Financial Assets

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      https://www.riss.kr/link?id=A105171681

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      본 논문에서는 정상적 부트스트래핑을 금융 자산 가격에서 시장 미시구조 잡음에 대한 라그랑지 승수 검정에 적용한다. 몬테 카를로 실험을 통해 부트스트래핑 방법이 조건부 이분산 모형을 적용한 기존 라그랑지 승수 검정의 유의수준 왜곡 문제를 개선함을 보인다. 이 검정을 KOSPI 지수와 원-달러 환율과 같은 실제 데이터에 적용한다.
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      본 논문에서는 정상적 부트스트래핑을 금융 자산 가격에서 시장 미시구조 잡음에 대한 라그랑지 승수 검정에 적용한다. 몬테 카를로 실험을 통해 부트스트래핑 방법이 조건부 이분산 모형...

      본 논문에서는 정상적 부트스트래핑을 금융 자산 가격에서 시장 미시구조 잡음에 대한 라그랑지 승수 검정에 적용한다. 몬테 카를로 실험을 통해 부트스트래핑 방법이 조건부 이분산 모형을 적용한 기존 라그랑지 승수 검정의 유의수준 왜곡 문제를 개선함을 보인다. 이 검정을 KOSPI 지수와 원-달러 환율과 같은 실제 데이터에 적용한다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 Giot, P., "Trading activity, realized volatility and jumps" 17 : 168-175, 2010

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      3 Busch, T., "The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets" 160 : 48-57, 2011

      4 Hwang, E., "Stationary bootstrapping realized volatility" 83 : 2045-2051, 2013

      5 Bandi, F. M., "Realized volatility forecasting and option pricing" 147 : 34-46, 2008

      6 McAleer, M., "Realized volatility : A review" 27 : 10-45, 2008

      7 Hansen, P. R., "Realized variance and market microstructure noise" 24 : 127-161, 2006

      8 Bandi, F. M., "Microstructure noise, realized variance, and optimal sampling" 75 : 339-369, 2008

      9 Barndorff-Nielsen, O. E., "Limit theorems for bipower variation in financial econometrics" 22 : 677-719, 2006

      10 Shin, D. W, "Lagrangian multiplier test for market microstructure noise with applications to sampling interval determination for realized volatilities" 2015

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      2 Politis, D. N, "The stationary bootstrap" 89 : 1303-1313, 1994

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      11 Bollerslev, T., "Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility" 109 : 33-65, 2002

      12 Barndorff-Nielsen, O. E., "Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation" 4 : 1-30, 2006

      13 Barndorff-Nielsen, O. E, "Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models" 64 : 253-280, 2002

      14 Goncalves, S., "Bootstrapping realized volatility" 77 : 283-306, 2009

      15 Andersen, T. G., "An empirical investigation of continuous-time equity return models" 57 : 1239-1284, 2002

      16 Zhang, L., "A tale of two time scales: Determining integrated volatility with noisy high-frequency data" 100 : 1394-1411, 2005

      17 Hwang, E., "A bootstrap test for jumps in financial economics" 125 : 74-78, 2014

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