본 연구는 범위변동성과 상관관계를 이용한 투자전략개발에 관한 연구자 네트워크 구축에 관한 연구를 목적으로 범위변동성에 관한 연구 중 TRV(technical range volatility)를 이용한 투자전략 개...
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한국연구재단(NRF)
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본 연구는 범위변동성과 상관관계를 이용한 투자전략개발에 관한 연구자 네트워크 구축에 관한 연구를 목적으로 범위변동성에 관한 연구 중 TRV(technical range volatility)를 이용한 투자전략 개...
본 연구는 범위변동성과 상관관계를 이용한 투자전략개발에 관한 연구자 네트워크 구축에 관한 연구를 목적으로 범위변동성에 관한 연구 중 TRV(technical range volatility)를 이용한 투자전략 개발에 관한 연구결과를 보고 하였다. 본 자료는 2000년 12월 29일부터 2010년 12월 30일까지 한국거래소 홈페이지를 통해서 KOSPI, KOSPI200, KOSDAQ의 관련 자료들을 수집하여, TRV가 자기회귀모형에 의해 예측될 수 있는지 검증하였으며, TRV의 수준에 의해 투자전략을 수행할 경우 투자성과가 유의적인 차이를 보이는지를 검증하였다. 본 자료는 표본추출방법으로 편의표본추출방법을 사용하였으며, 총 2,479개의 데이터를 최종분석에 사용한 경제통계 자료이다.