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      기관투자가 유형에 따른 국채선물의 거래량과 수익률 및 변동성

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      https://www.riss.kr/link?id=A75196744

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      목차 (Table of Contents)

      • 논문초록
      • I. 서론
      • II. 자료 및 실증분석방법
      • 2.1 자료
      • 2.2 실증분석방법
      • 논문초록
      • I. 서론
      • II. 자료 및 실증분석방법
      • 2.1 자료
      • 2.2 실증분석방법
      • III. 실증분석의 결과
      • 3.1 주요변수의 기초통계량
      • 3.2 거래량이 수익률에 미치는 영향
      • 3.3 거래량이 변동성에 미치는 영향
      • IV. 결론
      • 참고문헌
      • Abstract
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      참고문헌 (Reference)

      1 공재식, "한국주식시장에서의 거래량 정보효과에 관한 연구" 10 (10): 299-316, 1997

      2 윤창현, "주가지수선물시장에서의 투자자 유형에 따른 거래량의 정보효과" 한국파생상품학회 11 (11): 1-26, 2003

      3 조한용, "선물시장의 가격변동성과 거래량의 관계에 관한 연구" 29 (29): 373-405, 2001

      4 김승탁, "국채선물시장에서 투자자유형에 따른 거래량과 수익률 및 변동성 간의 관계에 관한 실증적 연구" 한림대학교 2005

      5 고봉찬, "국채선물 및 옵션시장의 일중 가격변화와 거래량" 한국파생상품학회 10 (10): 3-94, 2002

      6 오승현, "국채(KTB)선물시장의 투자자 유형별 투자성과 및 거래행태" 한국재무학회 19 (19): 73-103, 2006

      7 Wiley, M. K., "Volume Relationships among Types of Traders in the Financial Futures Markets" 18 (18): 91-113, 1998

      8 Karpoff, J. M., "The Relation between Price Changes and Trading Volume" 22 (22): 109-126, 1987

      9 Daigler, R. T., "The Impact of Trader Type on the Futures Volatility-Volume Relations" 54 (54): 2297-2316, 1999

      10 Wang, C., "The Effect of Net Positions by Types of Trader on Volatility in Foreign Currency Futures Market" 22 (22): 427-450, 2002

      1 공재식, "한국주식시장에서의 거래량 정보효과에 관한 연구" 10 (10): 299-316, 1997

      2 윤창현, "주가지수선물시장에서의 투자자 유형에 따른 거래량의 정보효과" 한국파생상품학회 11 (11): 1-26, 2003

      3 조한용, "선물시장의 가격변동성과 거래량의 관계에 관한 연구" 29 (29): 373-405, 2001

      4 김승탁, "국채선물시장에서 투자자유형에 따른 거래량과 수익률 및 변동성 간의 관계에 관한 실증적 연구" 한림대학교 2005

      5 고봉찬, "국채선물 및 옵션시장의 일중 가격변화와 거래량" 한국파생상품학회 10 (10): 3-94, 2002

      6 오승현, "국채(KTB)선물시장의 투자자 유형별 투자성과 및 거래행태" 한국재무학회 19 (19): 73-103, 2006

      7 Wiley, M. K., "Volume Relationships among Types of Traders in the Financial Futures Markets" 18 (18): 91-113, 1998

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      10 Wang, C., "The Effect of Net Positions by Types of Trader on Volatility in Foreign Currency Futures Market" 22 (22): 427-450, 2002

      11 Schwert, G. W., "Stock Volatility and the Crash of '87" 3 (3): 77-102, 1990

      12 French, K. R., "Stock Return Variances : The Arrival of Information and the Reaction of Traders" 17 (17): 5-26, 1986

      13 Anderson, T. G., "Return Volatility and Trading Volume: An Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility" 51 (51): 169-204, 1996

      14 Bessembinder, H., "Price Volatility, Trading Volume and Market Depth: Evidence from Futures Markets" 28 (28): 21-39, 1993

      15 Garman, M., "On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data" 53 (53): 67-78, 1980

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      2016 0.62 0.62 0.75
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.05 1.12 0.89 0.21
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