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    KCI등재

    KOSPI200 주가지수와 선물지수의 잔존 만기에 따른 선도/지연관계 및 비대칭적 변동성 행태에 관한 연구

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    https://www.riss.kr/link?id=A60145903

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    목차 (Table of Contents)

    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 관련연구동향
    • Ⅲ. 연구방법
    • Ⅳ. 실증분석
    • 요약
    • Ⅰ. 서론
    • Ⅱ. 관련연구동향
    • Ⅲ. 연구방법
    • Ⅳ. 실증분석
    • Ⅴ. 결론
    • 참고문헌
    • Abstract
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    참고문헌 (Reference)

    1 은철수, "한국 주식시장에서의 주가지수 선물과 현물시장간의 상호작용에 관한 연구" 1-26, 1998

    2 오세경, "한국 주가지수 현물시장과 주가지수 선물시장의 일중 변동성에 관한 실증분석" 1-33, 1998

    3 구본일, "주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구" 13 (13): 129-159, 2000

    4 김솔, "주가지수선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구 : 공적분과 오차수정모형" (7) : 89-93, 2000

    5 이필상, "주가지수 선물가격변화량과 현물가격변화량간의 일중관계에 관한 연구" 4 (4): 141-169, 1997

    6 홍성희, "주가지수 선물, 주가지수 옵션, 주식시장 상호작용에 대한 재조명" 1-33, 1998

    7 정병태, "주가수익율의 비대칭적 변동성에 관한 연구" 13 (13): 106-107, 2002

    8 김찬웅, "우리나라 주식, 선물, 옵션시장에서의 선도/지연효과에 관한 연구" 18 (18): 137-141, 2001

    9 구맹회, "변동성과 레버리지, 기업규모에 관한 연구" 15 (15): 1-22, 1998

    10 홍정효, "벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 코스닥 현·선물시장간의 선도-지연(Lead-Lag) 및 시장효율성 연구" 한국산업경제학회 18 (18): 2025-2040, 2005

    1 은철수, "한국 주식시장에서의 주가지수 선물과 현물시장간의 상호작용에 관한 연구" 1-26, 1998

    2 오세경, "한국 주가지수 현물시장과 주가지수 선물시장의 일중 변동성에 관한 실증분석" 1-33, 1998

    3 구본일, "주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구" 13 (13): 129-159, 2000

    4 김솔, "주가지수선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구 : 공적분과 오차수정모형" (7) : 89-93, 2000

    5 이필상, "주가지수 선물가격변화량과 현물가격변화량간의 일중관계에 관한 연구" 4 (4): 141-169, 1997

    6 홍성희, "주가지수 선물, 주가지수 옵션, 주식시장 상호작용에 대한 재조명" 1-33, 1998

    7 정병태, "주가수익율의 비대칭적 변동성에 관한 연구" 13 (13): 106-107, 2002

    8 김찬웅, "우리나라 주식, 선물, 옵션시장에서의 선도/지연효과에 관한 연구" 18 (18): 137-141, 2001

    9 구맹회, "변동성과 레버리지, 기업규모에 관한 연구" 15 (15): 1-22, 1998

    10 홍정효, "벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 코스닥 현·선물시장간의 선도-지연(Lead-Lag) 및 시장효율성 연구" 한국산업경제학회 18 (18): 2025-2040, 2005

    11 김명직, "금융시계열 분석" 경문사 1998

    12 조담, "금융계량분석" 청람 2006

    13 김규형, "거래소시장과 코스닥시자의 비대칭적 변동성에 관한 연구" 17 (17): 7-22, 2006

    14 Kawaller, I., "The Temporal Price Relationship between S&P500 Futures and S&P 500 Index" 42 : 1309-1329, 1987

    15 Stoll, H. R., "The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns" 25 : 441-468, 1990

    16 Fama, E. F., "The Behavior of stock market price" 38 : 34-105, 1965

    17 Crain, S., "Intraday volatility in interest rate and foreign exchange spot and futures markets" 15 : 395-421, 1995

    18 Chan, K., "Intraday Volatility in the Stock Index and Stock Index Futures Market" 4 : 657-684, 1991

    19 Stephan, J. A., "Intraday Price Change and Trading Volume Relations in the Stock and Stock Option Markets" 45 : 191-220, 1990

    20 Bollerslev, T., "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedaticity" 31 : 307-327, 1986

    21 Fleming, J., "Costs and The Relative Rates of Price Discovery in Stock, Futures, and Option Markets" 16 (16): 353-387, 1996

    22 Ghosh, A., "Cointegraton and Error correction Models : Intertemporal Causality Between Index and Futures Price" 13 : 193-198, 1993

    23 Engle, R. F., "Autoregressive Conditional Heteroskedaticity with Estimate of the Variance of United Kingdom Inflation" 50 : 987-1007, 1982

    24 Enders, W., "Applied Econometrics Time Series" Willey 2004

    25 Chan, K., "A Further Analysis of the Lead/Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Market" 5 : 123-152, 1992

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    2017-01-01 등재 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
    2014-01-14 학술지명변경 외국어명 : Korea Journal of Business Administration -> Korean Journal of Business Administration KCI등재
    2014-01-09 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Korea Journal of Business Administration KCI등재
    2013-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
    2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
    2005-05-30 학회명변경 영문명 : Daehan Association Of Business Administration Korea (Daba) -> DAEHAN Association of Business Administration, Korea (DABA) KCI등재
    2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
    2004-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
    2002-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 1.26 1.26 1.44
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    1.53 1.53 2.107 0.23
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