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DBpia다변량 금융시계열 분석모형인 상수조건부상관(CCC)에 대해 알아보았으며, 개개 변동성간의 상호작용을 함께 고려한 확장된 상수조건부상관(ECCC)을 소개하고 국내 금융시계열에 적용하였다....
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다변량 GARCH 모형의 CCC 및 ECCC 비교분석 = Extended Constant Conditional Correlation (ECCC) Model for Multivariate GARCH Time Series: an Illustration
한글로보기https://www.riss.kr/link?id=A105171792
-
저자
이승연 (숙명여자대학교) ; 황선영 (숙명여자대학교) ; Lee, Seung Yeon ; Hwang, S.Y.
- 발행기관
- 학술지명
- 권호사항
-
발행연도
2014
-
작성언어
Korean
-
등재정보
KCI등재,ESCI
-
자료형태
학술저널
- 발행기관 URL
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수록면
1219-1228(10쪽)
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KCI 피인용횟수
1
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부가정보
국문 초록 (Abstract)
다변량 금융시계열 분석모형인 상수조건부상관(CCC)에 대해 알아보았으며, 개개 변동성간의 상호작용을 함께 고려한 확장된 상수조건부상관(ECCC)을 소개하고 국내 금융시계열에 적용하였다. 다양한 이변량 수익률 자료를 통해 CCC와 ECCC를 비교분석하였다.
다변량 금융시계열 분석모형인 상수조건부상관(CCC)에 대해 알아보았으며, 개개 변동성간의 상호작용을 함께 고려한 확장된 상수조건부상관(ECCC)을 소개하고 국내 금융시계열에 적용하였다. 다양한 이변량 수익률 자료를 통해 CCC와 ECCC를 비교분석하였다.
참고문헌 (Reference)
1 윤평식, "재무관리" 탐진 2010
2 황선영, "사후검증(Back-testing)을 통한 다변량-GARCH 모형의 평가: 사례분석" 한국통계학회 22 (22): 261-270, 2009
3 Kupiec, P., "Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models" 3 : 73-84, 1995
4 Jeantheau, T., "Strong consistency of estimators for multivariate ARCH models" 14 : 70-86, 1998
5 Bollerslev, T., "Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: a multivariate gen-eralized ARCH Model" 72 : 498-505, 1990
6 Bollerslev, T., "Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity" 31 : 307-327, 1986
7 Nakatani, T., "Four essays on building conditional correlation GARCH models" Economic Research Institute, Stockholm School of Economics 2010
8 최성미, "DCC 모델링을 이용한 다변량-GARCH 모형의 분석 및 응용" 한국통계학회 22 (22): 995-1005, 2009
9 Tsay, R. S., "Analysis of Financial Time Series" John Wiley 2005
10 Bollerslev, T., "A capital-asset pricing model with time-varying covariances" 96 : 116-131, 1998
1 윤평식, "재무관리" 탐진 2010
2 황선영, "사후검증(Back-testing)을 통한 다변량-GARCH 모형의 평가: 사례분석" 한국통계학회 22 (22): 261-270, 2009
3 Kupiec, P., "Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models" 3 : 73-84, 1995
4 Jeantheau, T., "Strong consistency of estimators for multivariate ARCH models" 14 : 70-86, 1998
5 Bollerslev, T., "Modeling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: a multivariate gen-eralized ARCH Model" 72 : 498-505, 1990
6 Bollerslev, T., "Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity" 31 : 307-327, 1986
7 Nakatani, T., "Four essays on building conditional correlation GARCH models" Economic Research Institute, Stockholm School of Economics 2010
8 최성미, "DCC 모델링을 이용한 다변량-GARCH 모형의 분석 및 응용" 한국통계학회 22 (22): 995-1005, 2009
9 Tsay, R. S., "Analysis of Financial Time Series" John Wiley 2005
10 Bollerslev, T., "A capital-asset pricing model with time-varying covariances" 96 : 116-131, 1998
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| 2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
| 2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
| 2002-07-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
| 2000-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |  |
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