국제금융론 : 개방거시경제와 국제금융시장 = International finance

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 제1편 국제수지와 국민경제
• 제1장 국제수지표와 국민소득계정 = 3
• 제1절 국제수지표와 국제수지 = 4
• 1. 국제수지표의 이해 = 4
• 2. 국제수지표의 작성 = 8
• 제2절 국제수지의 여러 개념 = 13
• 제3절 경상수지와 국민소득계정 = 25
• 1. 국민소득계정의 항등관계 = 25
• 2. 국민총생산과 국내총생산 = 26
• 3. 경상수지와 국민소득계정 = 27
• 4. 순대외자산의 증감과 본원통화 = 28
• 제2장 경상수지의 결정 : 두 기간 모형 = 39
• 제1절 두 기간 모형 = 40
• 1. 개요 = 40
• 2. 국내총생산, 국부, 국제수지 = 41
• 3. 소비자의 선택과 국제수지 = 46
• 제2절 두 기간 모형의 확장 = 49
• 1. 개요 = 49
• 2. 투자와 경상수지 = 53
• 3. 국제균형이자율과 경상수지 = 55
• 4. 원자재가격과 경상수지 = 58
• 제3장 국민소득과 국제수지 : 케인스모형 = 61
• 제1절 국민소득, 국내총지출, 경상수지 = 62
• 1. 케인스모형 = 62
• 2. 소규모 개방경제의 균형국민소득과 국제수지 = 64
• 3. 비교정태분석 = 69
• 4. 내부균형과 외부균형 = 75
• 제2절 국제 간의 상호영향 = 77
• 1. 국산품에 대한 지출증가 = 80
• 2. 지출구조의 변화 = 81
• 제3절 국제 간의 소득이전효과 = 84
• 부록 지출변화가 국민소득과 국제수지에 미치는 효과 = 85
• 제4장 상대가격의 변화와 국제수지 및 국민소득 = 91
• 제1절 환율과 외환의 수요와 공급 = 92
• 1. 환율과 외환의 수요와 공급 = 92
• 2. 수입 및 수출수요와 외환의 수요·공급 = 94
• 제2절 평가절하와 경상수지 : 탄력성접근법 = 98
• 1. 외환시장 안정조건과 마셜-러너조건 = 98
• 2. 로빈슨-메츨러조건 = 102
• 제3절 상대가격 변화와 국제수지 및 국민소득 : 총지출접근법 = 104
• 1. 상대가격과 국제수지 및 국민 소득 : 단순케인지언모형 = 104
• 2. 평가절하에 의한 상대가격의 변화효과 = 106
• 3. 관세부과로 인한 상대가격의 변화효과 = 110
• 4. 수출보조금에 의한 상대가격의 변화효과 = 112
• 제4절 평가절하의 J곡선효과와 하버거-로젠-메츨러효과 = 115
• 1. 평가절하의 J곡선효과 = 115
• 2. 평가절하의 하버거-로젠-메츨러효과 = 116
• 제2편 개방거시경제모형
• 제5장 변동환율제도하의 먼델-플레밍모형 = 125
• 제1절 먼델-플레밍모형의 구조 = 126
• 1. 총수요와 국제무역 = 126
• 2. 실물시장균형과 IS곡선 = 131
• 3. IS곡선의 이동요인 = 133
• 4. 화폐시장균형과 LM곡선 = 133
• 5. LM곡선의 이동요인 = 135
• 제2절 변동환율제도하의 국제수지와 정책효과 = 136
• 1. 국제수지의 균형개념 = 136
• 2. 자본이동과 국제수지의 균형 = 137
• 3. BP곡선의 이동요인 = 140
• 4. 균형산출량과 환율결정 = 140
• 5. 변동환율제도하에서의 재정정책효과 = 142
• 6. 실물적 교란에 대한 변동환율제도의 차단효과와 국제 간의 상호의존성 = 144
• 7. 변동환율제도하에서의 금융정책 = 145
• 8. 경쟁적 환율인상과 정책의 상충 = 146
• 제3절 변동환율제도하에서의 경제정책효과 비교 = 147
• 1. 자본이동과 재정정책의 효과 = 147
• 2. 자본이동과 금융정책의 효과 = 150
• 3. 변동환율제도에서의 정책협조 = 152
• 제4절 불완전자본이동하에서의 외생적인 충격효과 = 154
• 제6장 고정환율제도하의 먼델-플레밍모형 = 159
• 제1절 고정환율제도하의 정책목표와 수단 = 160
• 제2절 고정환율제도하의 국제수지와 자동조절메커니즘 = 165
• 1. 국제수지와 화폐공급량의 변화 = 166
• 2. 국제수지의 균형과 자본이동성 = 167
• 3. 고정환율제도하에서의 자동조절메커니즘 = 169
• 제3절 자본이동과 경제정책의 효과 = 170
• 1. 고정환율제도하에서의 재정정책 = 170
• 2. 고정환율제도하에서의 금융정책 = 173
• 3. 고정환율제도하의 지출전환정책 = 174
• 4. 평가절하, 국제수지의 위기 및 자본도피문제 = 176
• 제7장 개방경제의 실업과 인플레이션 = 179
• 제1절 총수요·총공급접근법 = 180
• 제2절 총공급곡선 = 181
• 1. 노동의 수요와 공급 = 181
• 2. 총생산곡선과 총공급곡선 = 185
• 3. 명목임금의 경직성과 총공급곡선 = 187
• 제3절 총수요곡선 = 190
• 1. 고전학파의 총수요곡선 = 190
• 2. 케인스모형의 총수요곡선 = 192
• 제4절 고정환율제도하의 국제수지와 단기 및 장기균형 = 195
• 1. 고정환율제도하에서의 총수요와 총공급 = 196
• 2. 완전고용과 국제수지의 균형 : 장기균형 = 197
• 3. 불균형상태에서의 조정과정 : 통화량과 물가변화 = 199
• 4. 고정환율과 완전자본이동하에서의 재정·금융 정책효과 = 203
• 제5절 변동환율제도하의 국제수지와 단기 및 장기균형 = 204
• 1. 변동환율과 금융·재정정책효과 = 204
• 2. 물가수준과 국민총생산 : 단기 및 장기균형 = 208
• 3. 총수요관리정책과 변동환율제도하의 실업과 인플레이션 = 211
• 4. 공급측면의 교란요인과 금융정책 = 213
• 제8장 국제수지의 통화론적 접근 = 217
• 제1절 국제수지와 통화부문 = 218
• 제2절 국제수지의 통화론적 조정 = 220
• 제3절 평가절하의 통화론적 접근 = 224
• 제4절 재정적자와 국제수지 = 226
• 제5절 포트폴리오의 규모와 구성 : 비통화성 증권자산의 역할 = 227
• 제6절 경제성장과 적정통화공급 = 231
• 제7절 국제수지의 통화론적 접근 : 평가와 비교 = 233
• 부록 통화론적 접근과 비교역재 = 236
• 제9장 국제거시정책의 협조 = 241
• 제1절 국제거시경제정책의 협조의의 = 242
• 1. 정보교환 = 242
• 2. 상호간의 일치된 정책 = 243
• 3. 공동행동 = 243
• 제2절 정책협조의 필요성 = 244
• 제3절 상호의존성과 정책협조 = 246
• 1. 쿠퍼의 상호이론 = 246
• 2. 상화의존성과 정책효과 = 247
• 제4절 정책협조의 효과 = 250
• 1. 상호이익 = 250
• 2. 잠재적 이익 = 253
• 3. 실증분석 = 254
• 제5절 정책협조와 게임이론 = 255
• 제6절 정책협조와 후생악화 = 257
• 1. 민간경제주체의 반응 = 257
• 2. 제3국의 반응 = 258
• 3. 잘못된 모형에 기초한 협조 = 259
• 제7절 정책효과의 파급메커니즘 = 259
• 1. 정책할당적 접근 = 259
• 2. 최적화접근법 = 260
• 3. 전략적 접근 = 261
• 제8절 국제적인 정책협조에 대한 문제와 장애 = 263
• 1. 협상과 신축적인 비용감소 = 263
• 2. 적절한 거시경제정책에 관한 불일치 = 263
• 3. 협조로부터 모든 국가가 이익을 얻는 것은 아니다 = 264
• 4. 보복과 시간불일치의 문제 = 264
• 5. 정책협조의 한계와 비판 = 265
• 제3편 국제금융시장론
• 제10장 외환시장과 그 수단 = 271
• 제1절 외환시장과 그 수단 = 272
• 1. 외환시장의 개념 = 272
• 2. 외환거래와 환율표시방법 = 274
• 제2절 외환시장의 조직 = 280
• 1. 매입제시가-매도제시가 간 환율차 = 280
• 2. 외환의 시장구조 = 283
• 3. 현물인도계약 = 284
• 제3절 기축통화, 외환교차환율 및 삼각거래 = 285
• 1. 기축통화 = 285
• 2. 삼각재정거래 = 285
• 제4절 환율변화와 외환선도 및 스왑시장 = 289
• 1. 환율변화의 설명 = 289
• 2. 평가절하율 및 평가절상률 = 291
• 3. 외환시장의 선도거래 = 292
• 4. 외환의 스왑시장 = 294
• 5. 선물프리미엄과 디스카운트 = 296
• 6. 불확실한 미래환율 = 299
• 제11장 금리평가론 = 305
• 제1절 화폐의 시간가치 = 306
• 제2절 환율, 이자율, 인플레이션의 관계 : 금리평가설 = 309
• 1. 연결 1 : 화폐와 인플레이션 = 310
• 2. 연결 2 : 피셔효과 = 311
• 3. 연결 3 : 구매력평가설 = 312
• 4. 연결 4 : 국제피셔효과 = 314
• 5. 연결 5 : 금리평가설 = 315
• 6. 연결 6 : 불편선물환율 = 321
• 제3절 거래비용에 대한 커버된 금리재정거래 = 323
• 제4절 금리평가설의 검증 = 327
• 1. 실증분석 = 327
• 2. 실증분석상의 문제점 = 329
• 제5절 거래외환리스크의 헤징 = 331
• 제4편 환율결정이론
• 제12장 물가수준과 장기에 있어서 환율 : 구매력평가설 = 339
• 제1절 일물일가의 법칙 = 340
• 제2절 구매력평가이론 = 341
• 1. 구매력평가이론의 의미 = 341
• 2. PPP와 일물일가의 법칙관계 = 342
• 3. 절대적 PPP 및 상대적 PPP이론의 설명 = 343
• 제3절 PPP와 일물일가의 법칙에 대한 경험적 검증 = 345
• 1. 구매력평가설에 대한 그래프의 검증방법 = 345
• 2. 계량적인 방법에 의한 구매력평가이론의 실증분석 = 347
• 제4절 구매력평가이론의 이탈 = 349
• 1. 무역장벽과 비교역재 = 350
• 2. 소비패턴의 국제적 차이 = 353
• 3. 자유경쟁에서의 이탈 = 353
• 4. 단기와 장기PPP = 353
• 제5절 구매력평가이론의 일반화 : 장기환율모형 = 354
• 1. 비교역재와 서비스의 고찰 = 355
• 2. 교역재에 대한 PPP로부터 이탈 = 357
• 제6절 실질환율 = 359
• 1. 산출량시장의 변화가 실질환율에 미치는 영향 = 360
• 2. 통화량의 변화, 산출량시장 변화 및 장기명목환율 = 363
• 3. 산출량시장 변화와 장기적 환율 = 365
• 제13장 통화주의 접근법에 의한 환율결정모형 = 369
• 제1절 자산시장접근법 = 371
• 제2절 신축적 가격의 통화론적 접근법 = 373
• 1. 통화적 접근법의 전제 = 373
• 2. 신축적 가격의 통화모형 = 374
• 3. 통화론적 접근법의 경험적 검증 = 380
• 제3절 경직적 가격의 통화론적 접근법 = 383
• 1. 가정 = 383
• 2. 경직적 가격의 통화주의모형 = 384
• 제4절 프랑켈의 실질이자율모형 = 403
• 제14장 환율결정의 포트폴리오밸런스모형 = 409
• 제1절 개요 = 410
• 제2절 리스크 프리미엄 = 413
• 제3절 리스크의 다른 형태 = 415
• 제4절 포트폴리오밸런스모형 = 418
• 모형 = 419
• 제5절 자산수요함수의 유도 = 423
• 제6절 모형의 균형 = 425
• 제7절 모형의 비교정태분석 = 426
• 1. 외환시장의 조작효과 = 426
• 2. 공개시장조작의 효과 = 427
• 3. 중화된 외환시장조작의 효과 = 427
• 4. FOX, OMO, SFXO의 비교 = 429
• 제8절 모형의 동태 = 431
• 제9절 위험인식 변화의 효과 = 432
• 제10절 화폐 및 채권조달의 재정확장정책 = 433
• 1. 화폐에 의한 자금조달 = 434
• 2. 채권에 의한 자금조달 = 434
• 제11절 리스크 프리미엄, 불완전 및 완전대체 = 436
• 제15장 환율기대와 외환시장의 효율성 = 441
• 제1절 자산시장과 환율결정의 개념 = 442
• 제2절 정보와 시장의 효율성 = 443
• 1. 투기적 가격으로서의 환율 = 443
• 2. 정보와 가격변동 = 444
• 3. 시장의 효율성과 가격의 마팅게일 특성 = 446
• 제3절 기대보강 신축적 가격모형과 투기적 거품 = 447
• 1. 기대보강 신축적 가격모형 = 447
• 2. 투기적 거품 = 451
• 3. 투기적 거품의 발전형태 = 453
• 4. 투기적 거품의 적용한계 = 454
• 제4절 효율적 시장과 합리적 기대 = 455
• 1. 효율적 시장 = 455
• 2. 합리적 기대 = 464
• 제5편 국제통화시장의 체제
• 제16장 전후의 국제통화체제 = 471
• 제1절 브레튼우즈체제 = 472
• 1. 브레튼우즈협정 = 472
• 2. 브레튼우즈체제의 특성 = 472
• 3. 브레튼우즈체제의 경과 = 474
• 제2절 브레튼우즈체제의 붕괴이유 = 478
• 1. 유동성문제 = 478
• 2. 조정기구 부재 = 480
• 3. 화폐주조문제 = 481
• 제3절 브레튼우즈체제 이후 = 481
• 1. 1차 석유파동과 그 여파 = 481
• 2. 자메이카회담 = 483
• 3. 2차 석유파동 = 484
• 4. 달러의 눈부신 약진 = 485
• 제4절 플라자에서 루브르 및 그 이후 = 485
• 제5절 현재의 환율체제 = 487
• 제6절 국제통화체제의 개혁 = 490
• 1. 윌리엄슨의 목표환율대 제안 = 490
• 2. 매키넌의 통화목표대 제안 = 491
• 제17장 유로커런시 시장 = 495
• 제1절 유로커런시 시장의 개념 = 496
• 제2절 유로시장의 근원과 성장 = 497
• 제3절 유로달러시장의 특성과 정부규제 = 499
• 1. 특성 = 499
• 2. 신디케이트론 = 501
• 3. 정부규제 = 501
• 제4절 유로커런시 승수 = 502
• 1. 승수의 도출 = 502
• 2. 승수의 실증분석 = 506
• 제5절 국제채 = 507
• 1. 국제채의 의의 = 507
• 2. 국제채의 종류 = 508
• 3. 국제채시장의 형성 및 발전 = 509
• 제18장 국제외채위기 = 513
• 제1절 개요 = 514
• 제2절 중·저소득개발도상국 = 515
• 1. 중·저소득개발도상국의 개념 = 515
• 2. 중소득개발도상국의 특징 = 516
• 3. 개발도상국으로의 자본유입형태 = 518
• 제3절 개도국의 외채문제 = 520
• 1. 외채의 측정 = 520
• 2. 외채위기에 대한 배경과 기원 = 521
• 3. 파리클럽 = 523
• 4. 외채위기의 발발 = 523
• 제4절 외채위기의 사례 = 525
• 1. 멕시코의 모라토리엄 = 525
• 2. 동남아시아와 한국의 외환위기 = 527
• 제5절 외채위기 분석 = 530
• 1. 외채의 수요와 공급구조 = 530
• 2. 채무불이행의 경제학 = 532
• 3. 외채위기에 대한 경제주체의 관점과 역할 = 535
• 제6절 외채위기관리 및 해결책 = 538
• 1. 외채위기관리(1982~1991) = 538
• 2. 외채위기의 해결책 = 539
• 제19장 유럽통화동맹과 유럽통화연합(EMU) = 545
• 제1절 통화동맹의 개념과 효과 = 546
• 1. 개념 = 546
• 2. 효과 = 546
• 제2절 유럽통화동맹의 비용 = 548
• 1. 국가의 거시경제정책 자주성 상실 = 548
• 2. 인플레이션 세금의 손실 = 549
• 3. 지역불균형 = 550
• 4. 환율정책수단의 상실 = 550
• 제3절 최적통화범위이론 = 551
• 1. 최적통화범위의 기준 = 551
• 2. 최적통화권의 범위기준 = 553
• 제4절 유럽에서의 통화통합 경험 = 554
• 1. 마스트리히트 이전의 통화통합 = 554
• 2. 마스트리히트조약 = 560
• 제6편 파생금융시장
• 제20장 환리스크 및 금리리스크 = 569
• 제1절 환리스크 = 570
• 1. 환리스크의 개념 = 570
• 2. 환노출의 종류와 관리 = 570
• 3. 환리스크의 관리수단 = 577
• 제2절 금리리스크 = 582
• 1. 금리리스크의 종류 = 582
• 2. 금리리스크의 측정 = 583
• 3. 금리리스크의 관리 = 587
• 4. 금리선도계약 = 589
• 5. 금리 상한·하한계약 = 593
• 제21장 통화선물 = 601
• 제1절 통화선물의 개요 = 602
• 1. 통화선물의 개념 = 602
• 2. 통화선물시장의 성장 = 602
• 제2절 통화선물거래제도 = 603
• 1. 거래대상 통화 및 거래단위 = 603
• 2. 최소가격변동폭 = 604
• 3. 증거금 = 604
• 4. 결제 = 605
• 제3절 통화선물의 가격결정 = 606
• 제4절 통화선물을 이용한 헤지거래 = 608
• 1. 헤지거래의 개념 = 608
• 2. 거래적 환노출의 헤지 = 609
• 3. 회계적 환노출의 헤징 = 611
• 4. 자연헤지 = 612
• 5. 헤지거래의 위험 = 615
• 제5절 통화선물 스프레드거래 = 616
• 1. 만기간스프레드 = 616
• 2. 통화선물간스프레드 = 619
• 3. 시장간스프레드 = 620
• 제6절 아비트라지거래 = 620
• 제7절 금리차선물 = 625
• 1. 금리차선물의 개요 = 625
• 2. DIFF 선물거래방법 = 626
• 3. DIFF 선물 헤지거래 = 627
• 4. DIFF 선물거래의 종류 = 628
• 제22장 금리선물 = 633
• 제1절 금리선물의 개념과 발전 = 634
• 제2절 금리선물의 가격결정 = 634
• 1. 채권의 가격결정 = 634
• 2. 금리선물의 가격결정 = 635
• 3. 금리선물의 가격결정요인 = 636
• 4. 단기금리선물의 이론가격 = 638
• 5. 장기금리선물의 가격결정 = 639
• 제3절 금리선물상품의 종류 = 639
• 1. 단기금리선물 = 639
• 2. 장기금리선물 = 643
• 제4절 금리선물의 헤지거래 = 647
• 1. 금리리스크 헤지 = 647
• 2. 헤지거래전략 = 649
• 제5절 스프레드거래 = 656
• 1. 만기간스프레드 = 656
• 2. 상품간스프레드 = 658
• 제6절 아비트라지거래 = 661
• 제23장 옵션거래 = 665
• 제1절 옵션거래 = 666
• 제2절 옵션거래의 기본용어 = 668
• 1. 옵션발행자와 옵션매수자 = 668
• 2. 행사가격 = 669
• 3. 내재가치와 외재가치 = 669
• 4. 델타 = 670
• 5. 옵션클래스와 옵션시리즈 = 670
• 6. 아메리칸옵션과 유러피언옵션 = 671
• 7. 풋옵션과 콜옵션의 관계 = 672
• 8. 선물옵션 = 673
• 9. 증거금 = 674
• 제3절 옵션의 거래방법 = 675
• 1. 통화옵션 = 675
• 2. 금리옵션 = 675
• 제4절 옵션가격 = 677
• 1. 프리미엄 결정요인 = 677
• 2. 블랙숄즈 옵션가격 결정모형 = 679
• 제5절 옵션의 결합과 거래전략 = 681
• 1. 순수포지션 = 681
• 2. 헤지포지션과 거래전략 = 683
• 3. 스프레드거래 전략 = 685
• 4. 콤비네이션 = 689
• 5. 선물과 옵션의 합성 = 692
• 제24장 스왑 = 695
• 제1절 스왑의 의의와 발전 = 696
• 1. 스왑거래의 의의 = 696
• 2. 스왑거래의 생성과 발전 = 696
• 제2절 스왑의 종류 = 698
• 1. 금리스왑 = 698
• 2. 통화스왑 = 700
• 3. 그리통화스왑 = 701
• 4. 최신스왑 = 704
• 5. 비표준형 스왑 = 708
• 제3절 스왑시장과 거래방법 = 709
• 1. 시장참여자 = 709
• 2. 가격표시방법 = 710
• 제4절 스왑가격 결정 = 711
• 1. 금리스왑의 가격결정 = 711
• 2. 통화스왑의 가격결정 = 713
• 3. 스왑레이트 조정 = 713
• 4. 스왑가격의 결정 예 = 714
• 제5절 스왑거래와 리스크관리 = 716
• 1. 금리스왑의 리스크관리 = 716
• 2. 스왑레이트 변동에 따른 금리스왑 리스크 = 718
• 3. 환율변동에 따른 통화스왑 리스크 = 720
• 제6절 스왑션 = 722
• 1. 스왑션의 개념 = 722
• 2. 스왑션과 권리행사 = 724
• 제7편 기업과 국제금융
• 제25장 국제포트폴리오투자 = 729
• 제1절 국제포트폴리오 = 730
• 1. 국제포트폴리오의 개념 = 730
• 2. 국제포트폴리오투자의 확대배경 = 732
• 제2절 포트폴리오이론 = 735
• 1. 포트폴리오 리스크 = 735
• 2. 상관계수 = 736
• 3. 체계적 리스크와 비체계적 리스크 = 737
• 4. 투자의사결정 = 738
• 5. 국제포트폴리오 수익 및 리스크 = 739
• 제3절 최적국제분산투자 = 742
• 1. 최적포트폴리오 선택 = 742
• 2. 국제포트폴리오 선택 = 743
• 3. 국제분산투자효과 = 745
• 제4절 국제분산투자의 실제 = 750
• 1. 국제분산투자방법 = 750
• 2. 국제분산투자와 변수 = 751
• 3. 국제분산투자비용 = 752
• 제26장 프로젝트 파이낸싱 = 757
• 제1절 프로젝트 파이낸싱의 개요 = 758
• 1. 프로젝트 파이낸싱의 개념 = 758
• 2. 프로젝트 파이낸싱의 참가자 = 760
• 3. 프로젝트 파이낸싱의 동향 = 765
• 제2절 프로젝트 파이낸싱의 자금조달 = 766
• 1. 지분투자 = 767
• 2. 직접금융 = 767
• 3. 직접금융의 종류 = 768
• 4. 대출 = 769
• 5. 리스 = 771
• 6. BOT기법 = 772
• 7. 프로젝트 자금조달의 예 = 773
• 제3절 보증 = 775
• 1. 보증의 개념 = 775
• 2. 보증의 주체 = 776
• 제4절 프로젝트 파이낸싱의 리스크관리 = 778
• 1. 리스크관리의 중요성 = 778
• 2. 리스크의 종류와 관리 = 778
• 3. 리스크와 현금흐름 = 784
• 제5절 프로젝트 파이낸싱을 위한 타당성 분석 = 785
• 1. 타당성 분석의 종류 = 785
• 2. 경제성 분석방법 = 786
• 제27장 기업합병과 매수(M&A) = 791
• 제1절 M&A의 개요 = 792
• 1. M&A의 정의 = 792
• 2. M&A의 유형 = 793
• 3. M&A의 효과 = 796
• 제2절 M&A의 과정 = 797
• 1. M&A과정의 개요 = 797
• 2. M&A의 성공조건과 활용단계 = 797
• 3. M&A의 동기 = 798
• 제3절 자금조달과 LBO = 803
• 1. 자금조달방법 = 803
• 2. LBO = 804
• 3. LBO 자금조달 = 806
• 4. LBO의 효과 = 809
• 제4절 M&A 방어전략 = 810
• 부록 M&A 관련용어 = 812
• 제28장 VAR = 821
• 제1절 VAR = 822
• 1. VAR의 개념 = 822
• 2. VAR의 목적 및 유용성 = 823
• 3. 시장리스크요인과 VAR = 825
• 제2절 VAR 도입배경 = 827
• 1. 은행의 건전성 규제 = 827
• 2. 증권산업의 건전성 규제 = 829
• 제3절 VAR의 측정방법 = 830
• 1. VAR모형과 변수 = 830
• 2. VAR 측정방법 = 834
• 제4절 VAR의 활용과 한계 = 842
• 1. RiskMetrics = 842
• 2. RAROC = 844
• 3. CFAR = 846
• 4. VAR의 한계 = 847
• 참고문헌 = 851
• 찾아보기 = 865