거시경제변수와 가계신용에 관한 연구 = A study on the macro economic variables and household credit

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This study analyzes how the shock of macro economic variables affects household credit using the monthly data from January 2003 to september 2008. This study performed the Impulse Response Function(IRF) and Variance Decomposition analysis through the Vector Auto Regression(VAR).
As compared to other economic variables, The exchange rate has a strong effect on delinquency ratio of household loans relatively which is the proxy of household credit risk in the result of the Impulse Response Function.
As the result of the Variance Decomposition analysis, The delinquency ratio of household loans explains most part and The exchange rate, kospi and index of housing price explain the remain of the forecast error variance of the household credit risk. The index of housing price is gradually increasing its effect. But Index of industrial production hardly explains the household credit risk.

목차 (Table of Contents)

• 제 1장 서론 = 1
• 1. 연구배경 및 목적 = 1
• 2. 연구구성 = 2
• 제 2장 이론적 검토 = 4
• 1. 리스크의 정의와 분류 = 4
• 1) 시장리스크 = 4
• 2) 신용리스크 = 5
• 3) 운영리스크 = 6
• 2. 거시경제변수와 가계신용위험 = 6
• 제 3장 현황 = 8
• 1. 대출시장의 현황 = 8
• 2. 거시경제변수의 변화 = 11
• 3. 금융기관의 현황 = 16
• 제 4장 선행연구 = 18
• 1. 국내연구 = 18
• 2. 국외연구 = 19
• 제 5장 자료 및 분석방법 = 21
• 1. 자료의 수집 및 연구범위 = 21
• 2. 자료 = 21
• 1) 산업생산지수 = 21
• 2) 가계대출연체율 = 23
• 3) 종합주가지수 = 25
• 4) 환율 = 26
• 5) 주택매매가격지수 = 29
• 6) 금리 = 32
• 7) 실업률 = 33
• 3. 분석방법 = 35
• 1) 단위근 검정 = 35
• 2) Granger 인과관계 검정 = 36
• 3) 벡터자기회귀모형 (Vector Autoregression Model) = 38
• 4) 충격반응함수와 분산분해 = 39
• 제 6장 분석결과 = 41
• 1. 기술적분석 = 41
• 2. 상관관계분석 = 42
• 3. 단위근검정(Unit root Tests) = 43
• 4. 그랜저 인과관계검정 = 44
• 5. 벡터자기회귀모형 = 47
• 6. 충격반응분석 = 49
• 7. 분산분해분석 = 52
• 제 7장 결론 = 54
• 참고문헌 = 57