IMPROVEMENT OF THE ANTITHETIC VARIATES BY USE OF CONTROL VARIABLES = CONTROL VARIABLE을 이용한 ANTITHETIC VARIATES의 시뮬레이션 효율성 개선

국문 초록 (Abstract)

컴퓨터 시뮬레이션이 통계적 실험계획과는 다른 특성은 실험자가 시스템의 확율과정을 반복 재현할 수 있으며 또한 실험 도중에 측정하고자 하는 시스템의 성과치와 관련이 되는 자료를 의도적으로 수집할 수 있다는 점이다.
이 연구는 이러한 시뮬레이션의 특성을 이용하여 단일 시스템(Single System)의 성과측정에 많이 사용되는 Antithetic Variates(AV)방법의 시뮬레이션 효율성을 적은 추가비용으로 개선하는 방법을 제시하였다. 시스템의 성과측정치와 부가 수집된 자료(Control Variable: cv)가 정규분포를 따르는 가정하에서 기법의 효율성을 개량적으로 구하고, 기법을 실제모형에 적용하여 전개된 이론을 검증하였다.
실험결과에 따르면 AV 방법에서도 적절히 수집된 정보(CV)는 성과측정치의 신뢰도를 추가적으로 개선하는데 도움을 줄 수 있으며, 비록 AV가 성과를 효과적으로 추정하는 경우에도 상당한 정도의 신뢰도를 높일 수 있었다. 이와같은 결과는 물론 제한적인 모형에서 얻은 것이지만 대형 시뮬레이션의 실험설계에 유용하게 쓰일 수 있을 것으로 기대된다.

목차 (Table of Contents)

• 1. Introduction
• 2. Standard Antithetic Varites Method with Control Variables
• 3. Method of Antithetic Control Variables
• 4. Comparison of Methods
• 5. Example
• 6. Experimental Results
• 7. Summary and Conclusions