1 노정희 ; 최종서, "확정급여형 퇴직급여채무 대비 연금자산의 적립수준이 회사채 신용등급에 미치는 영향" 한국증권학회 46 (46): 305-342, 2017
2 이준행 ; 박기남, "팩터에 기반한 연기금의 전략적 자산배분" 한국재무학회 31 (31): 415-448, 2018
3 홍원구, "퇴직연금 자산의 사외적립 의무와 기업재무" 자본시장연구원 2020
4 윤상규 ; 조광희 ; 김영준, "퇴직급여채무 산출시 재량적 결정 요인 분석" 한국기업경영학회 21 (21): 1-17, 2014
5 박혜진, "퇴직급여채무 사외적립률과 기업 신용위험" 자본시장연구원 2019
6 김용기 ; 김대식 ; 이재현, "적립비율 위험(Funding Ratio at Risk) 제약 기반 자산배분 모형" 한국증권학회 45 (45): 953-970, 2016
7 이경희 ; 성주호, "잉여금 최적화 전략에 따른 퇴직연기금의 자산배분" 한국보험학회 (80) : 169-202, 2008
8 곽도현 ; 성주호, "잉여금 리스크패리티를 활용한 DB퇴직연금제도의 자산배분전략 실증분석" 보험연구원 33 (33): 111-142, 2022
9 고용노동부, "산재보험기금 자산운용규정"
10 고용노동부, "보도자료: 퇴직연금 1년만에 40조원 증가, 총 적립금 295.6조원 달성, (4.17.)"
1 노정희 ; 최종서, "확정급여형 퇴직급여채무 대비 연금자산의 적립수준이 회사채 신용등급에 미치는 영향" 한국증권학회 46 (46): 305-342, 2017
2 이준행 ; 박기남, "팩터에 기반한 연기금의 전략적 자산배분" 한국재무학회 31 (31): 415-448, 2018
3 홍원구, "퇴직연금 자산의 사외적립 의무와 기업재무" 자본시장연구원 2020
4 윤상규 ; 조광희 ; 김영준, "퇴직급여채무 산출시 재량적 결정 요인 분석" 한국기업경영학회 21 (21): 1-17, 2014
5 박혜진, "퇴직급여채무 사외적립률과 기업 신용위험" 자본시장연구원 2019
6 김용기 ; 김대식 ; 이재현, "적립비율 위험(Funding Ratio at Risk) 제약 기반 자산배분 모형" 한국증권학회 45 (45): 953-970, 2016
7 이경희 ; 성주호, "잉여금 최적화 전략에 따른 퇴직연기금의 자산배분" 한국보험학회 (80) : 169-202, 2008
8 곽도현 ; 성주호, "잉여금 리스크패리티를 활용한 DB퇴직연금제도의 자산배분전략 실증분석" 보험연구원 33 (33): 111-142, 2022
9 고용노동부, "산재보험기금 자산운용규정"
10 고용노동부, "보도자료: 퇴직연금 1년만에 40조원 증가, 총 적립금 295.6조원 달성, (4.17.)"
11 권도형, "매크로 팩터 기반 자산배분에 관한 연구" 국민연금연구원, 국민연금공단 2020
12 성주호 ; 정도영, "리스크패러티(Risk Parity)를 활용한 확정급여형(DB) 퇴직연금제도의 부채연계투자(LDI)전략" 한국보험학회 (101) : 1-32, 2015
13 고용노동부, "근로자퇴직급여 보장법" 2022
14 오세경 ; 이정우, "국민연금의 전략적 자산배분시 Shortfall Risk의 적합성에 관한 연구" 한국증권학회 44 (44): 445-483, 2015
15 장봉규 ; 채지원, "Value-at-Risk 제약 하에서의 연기금의 자산배분" 한국증권학회 50 (50): 113-134, 2021
16 Cochrane, John H, "Portfolios for Long-Term Investors" 26 (26): 1-42, 2022
17 Markowitz, H., "Portfolio Selection" 7 (7): 77-91, 1952
18 Qian, E., "Pension Liabilities and Risk Parity" 21 (21): 93-101, 2012
19 Rockafellar, R. T., "Optimization of Conditional VaR" 2 (2): 21-41, 2000
20 Campbell, R., "Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework" 25 (25): 1789-1804, 2001
21 Merton, R. C., "Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty : the Continuous-Time Case" 51 (51): 247-257, 1969
22 Das, S. R., "Dynamic Portfolio Allocation in Goals-based Wealth Management" 17 : 613-640, 2020
23 김진호 ; 김윤전, "Conditional VaR 모형을 사용한 최적자산배분에 관한 연구: 평균-분산 모형과 비교" 한국증권학회 32 (32): 133-164, 2003
24 Black, F., "Asset Allocation : Combining Investor Views with Market Equilibrium" 115 (115): 7-18, 1990
25 보건복지부, "2021년도 국민연금 기금운용 성과평가(안)"