1 심경식, "주성분 분석과 로지스틱 회귀분석을 이용한 다국 통화 포트폴리오 전략" 한국데이터정보과학회 23 (23): 151-159, 2012
2 이석준, "선물시장의 시스템트레이딩에서 동적시간와핑 알고리즘을 이용한 최적매매빈도의 탐색 및 거래전략의 개발" 한국데이터정보과학회 22 (22): 255-267, 2011
3 변현우, "변동성 지수기반 유전자 알고리즘을 활용한 계층구조 포트폴리오 최적화에 관한 연구" 한국데이터정보과학회 20 (20): 1049-1060, 2009
4 김현호, "러프집합을 활용한 캔들스틱 트레이딩 최적화 전략" 한국데이터정보과학회 23 (23): 881-893, 2012
5 Campbell, J. Y., "Trading volume and serial correlation in stock returns" 108 : 905-939, 1993
6 Easley, D., "Time and the process of security price adjustment" 47 : 577-605, 1992
7 Epps, T. W., "The stochastic dependence of security price changes and transaction volumes : Implications for the mixture-of-distributions hypothesis" 44 : 305-321, 1976
8 Cornell, B., "The relationship between volume and price variability in futures markets" 27 : 2035-2043, 2000
9 Moosa, I. A., "Testing the price-volume relation in emerging asian stock markets" 6 : 407-422, 1995
10 Hiemstra, C., "Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation" 49 : 1639-1664, 1994
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