RISS 학술연구정보서비스

검색
다국어 입력

http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.

변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.

예시)
  • 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
  • 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
닫기
    인기검색어 순위 펼치기

    RISS 인기검색어

      KCI등재

      한국주식시장에서 스타일모멘텀전략의 성과에 관한 연구

      한글로보기

      https://www.riss.kr/link?id=A60146169

      • 0

        상세조회
      • 0

        다운로드
      서지정보 열기
      • 내보내기
      • 내책장담기
      • 공유하기
      • 오류접수

      부가정보

      참고문헌 (Reference)

      1 이정도, "한국주식시장에서 계속투자전략과 반대투자전략의 수익성분석" 30 : 33-72, 2002

      2 Richards, A., "Winner-Loser reversals in national stock market indices: Can they be explained?" 52 : 2129-2144, 1996

      3 Fama, E. F., "Value versus Growth: The International evidence" 53 : 1975-1999, 1998

      4 Grundy, B. D., "Understanding the Nature of the Risks and the Source of the Rewards in Momentum Investing" 14 : 29-78, 2001

      5 Levis, M., "The profitability of style rotation strategies in the United Kingdom" 26 : 73-86, 1999

      6 Jensen, G. R., "The inconsistency of small-firm and value stock premiums" 24 : 27-36, 1998

      7 Chen, H., "Style momentum? within the S&P 500 index" 11 : 483-507, 2004

      8 Barberis, N., "Style investing" 68 : 161-199, 2003

      9 Teo, M., "Style effects in the cross-section of stock returns" 74 : 367-398, 2004

      10 Lucas, A., "Stock selection, style rotation, and risk" 9 : 1-34, 2002

      1 이정도, "한국주식시장에서 계속투자전략과 반대투자전략의 수익성분석" 30 : 33-72, 2002

      2 Richards, A., "Winner-Loser reversals in national stock market indices: Can they be explained?" 52 : 2129-2144, 1996

      3 Fama, E. F., "Value versus Growth: The International evidence" 53 : 1975-1999, 1998

      4 Grundy, B. D., "Understanding the Nature of the Risks and the Source of the Rewards in Momentum Investing" 14 : 29-78, 2001

      5 Levis, M., "The profitability of style rotation strategies in the United Kingdom" 26 : 73-86, 1999

      6 Jensen, G. R., "The inconsistency of small-firm and value stock premiums" 24 : 27-36, 1998

      7 Chen, H., "Style momentum? within the S&P 500 index" 11 : 483-507, 2004

      8 Barberis, N., "Style investing" 68 : 161-199, 2003

      9 Teo, M., "Style effects in the cross-section of stock returns" 74 : 367-398, 2004

      10 Lucas, A., "Stock selection, style rotation, and risk" 9 : 1-34, 2002

      11 Fama, E. F., "Risk, return and equilibrium: Empirical tests" 81 : 607-636, 1973

      12 Jegadeesh, N., "Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency" 48 : 65-91, 1993

      13 Jegadeesh, N., "Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations" 56 : 699-720, 2001

      14 Lee, C. M. C, "Price momentum and trading volume" 55 : 2017-2069, 2000

      15 Fama, E. F., "Multifactor explanations of asset pricing anomalies" 51 : 55-84, 1996

      16 Chordia, T., "Momentum, business cycle, and time-varying expected returns" 57 : 985-1019, 2002

      17 Chordia, T., "Momentum, business cycle, and time-varying expected returns" 57 : 985-1019, 2002

      18 Hameed, A., "Momentum strategies: Evidence from Pacific basin Stock market" 25 : 383-397, 2002

      19 Lewellen, J., "Momentum and autocorrelation in stock returns" 15 : 533-563, 2002

      20 Rouwenhorst, G. K., "International Momentum Strategies" 53 : 267-284, 1998

      21 Pan, M., "Industry momentum strategies and auto-correlations in stock returns" 11 : 185-202, 2004

      22 De Bondt, W. F. N., "Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality" 42 : 557-581, 1987

      23 Daniel, K., "Evidence on the characteristics of cross-sectional variation in stock returns" 52 : 1-33, 1997

      24 Kao, D. L., "Equity style timing" 55 : 37-48, 1999

      25 Christopherson, J, A., "Equity Style Classifications" 21 : 32-43, 1995

      26 De Bondt, W. F. N., "Does the stock market overreact?" 40 : 793-808, 1985

      27 Moskowitz, T., "Do industries explain momentum?" 54 : 249-1290, 1999

      28 Schiereck, D., "Contrarian and momentum strategies in Germany" 55 : 104-116, 1999

      29 Liew, J., "Can book-to-market, size and momentum be risk factors that predict economic growth?" 57 : 221-245, 2000

      30 Sharpe, W. F., "Asset allocation: Management style and performance measurement" 18 : 7-19, 1992

      더보기

      동일학술지(권/호) 다른 논문

      동일학술지 더보기

      더보기

      분석정보

      View

      상세정보조회

      0

      Usage

      원문다운로드

      0

      대출신청

      0

      복사신청

      0

      EDDS신청

      0

      동일 주제 내 활용도 TOP

      더보기

      주제

      연도별 연구동향

      연도별 활용동향

      연관논문

      연구자 네트워크맵

      공동연구자 (7)

      유사연구자 (20) 활용도상위20명

      인용정보 인용지수 설명보기

      학술지 이력

      학술지 이력
      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2014-01-14 학술지명변경 외국어명 : Korea Journal of Business Administration -> Korean Journal of Business Administration KCI등재
      2014-01-09 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Korea Journal of Business Administration KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-05-30 학회명변경 영문명 : Daehan Association Of Business Administration Korea (Daba) -> DAEHAN Association of Business Administration, Korea (DABA) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      더보기

      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 1.26 1.26 1.44
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.53 1.53 2.107 0.23
      더보기

      이 자료와 함께 이용한 RISS 자료

      나만을 위한 추천자료

      해외이동버튼