1 고광이, "원-팩터 모형을 이용한 KOSPI200지수 구성종목의 최적 포트폴리오 구성 및 VaR 측정" 한국데이터정보과학회 26 (26): 323-334, 2015
2 박세린, "리스크 관리 측면에서 살펴본 다변량 GARCH 모형 선택" 한국데이터정보과학회 25 (25): 1333-1343, 2014
3 이우식, "딥러닝 분석을 이용한 중국 역내·외 위안화 변동성 예측" 한국데이터정보과학회 27 (27): 327-335, 2016
4 이재중, "Variance gamma 확률과정에서 근사적 옵션가격 결정방법의 비교" 한국통계학회 29 (29): 181-192, 2016
5 Black, F., "The pricing of options and corporate liabilities" 81 : 637-659, 1973
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7 이태욱, "Testing the domestic financial data for the normality of the innovation based on the GARCH(1,1) model" 한국데이터정보과학회 18 (18): 809-815, 2007
8 Christoffersen, P., "Option valuation with conditional heteroskedasticity and non-normality" 23 : 2139-2183, 2010
9 Rombouts, J., "Option pricing with asymmetric heteroskedastic normal mixture models" 31 : 635-650, 2015
10 이태욱, "Numerical study on Jarque-Bera normality test for innovations of ARMA-GARCH models" 한국데이터정보과학회 20 (20): 453-458, 2009
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11 Bollerslev, T., "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity" 31 : 307-327, 1986
12 McLachlan, G. J., "Finite mixture models" Wiley 2000
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