본고에서는 한국 조선산업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경제변수들을 이용하여 이들 변수들이 어떠한 패턴으로 그리고 어느 정도 선박수출에 영향을 미치는가를 살펴본 후 다른 모형과 ...

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2000
Korean
324
KCI우수등재
학술저널
353-372(20쪽)
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본고에서는 한국 조선산업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경제변수들을 이용하여 이들 변수들이 어떠한 패턴으로 그리고 어느 정도 선박수출에 영향을 미치는가를 살펴본 후 다른 모형과 예측력을 비교한다. 여기에 이용되는 경제변수로는 원화의 대미달러환율, 일본 엔화의 대미달러환율, 세계경기가 포함된다. 이러한 분석을 시작하기 위하여 먼저 정수차분과 분수차분 공적분을 통한 모형의 정상성을 밝힌다. 이와 동시에 예측오류의 분산분해와 충격반응을 이용하여 변수의 성격과 반응경로를 살펴본다. 그리고 사후적 시뮬레이션, 사후적 예측을 통해 모형의 예측가능성을 살펴본 후, 비구조적 모형과 구조적 모형의 예측능력을 비교하여 구조적 모형의 예측능력이 우수함을 밝힌다.
VaR 模型에 의한 金融機關의 시장리스크 測定에 관한 實證的 硏究