본 연구에서는 금융시장 통합화에 따른 금융 시장 전염을 생물학적 전염개념에 기초하여 분석하는 검정 방법론을 제시하였다. 금융 시장 통합화를 측정하기 위하여 U-통계량을 사용하였고, ...
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이희수 (연세대학교) ; 김태윤 (계명대학교) ; Lee, Hee Soo ; Kim, Tae Yoon
2016
Korean
KCI등재,ESCI
학술저널
75-83(9쪽)
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본 연구에서는 금융시장 통합화에 따른 금융 시장 전염을 생물학적 전염개념에 기초하여 분석하는 검정 방법론을 제시하였다. 금융 시장 통합화를 측정하기 위하여 U-통계량을 사용하였고, ...
본 연구에서는 금융시장 통합화에 따른 금융 시장 전염을 생물학적 전염개념에 기초하여 분석하는 검정 방법론을 제시하였다. 금융 시장 통합화를 측정하기 위하여 U-통계량을 사용하였고, 금융 시장 전염 검정을 위하여 단일방정식 오차수정 모형을 중심으로 잠재 요인모형, 분위수 회귀모형과 런검정을 사용하였다. 시뮬레이션결과 단일방정식 오차수정 모형이 자기상관을 갖는 오차항을 포함한 선형 회귀모형에서 비교적 높은 수준의 적합도를 일관성 있게 보여 주고 있다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
We propose methodology to analyze the dynamic mechanisms of financial market contagion under market integration using a biological contagion analytical approach. We employ U-statistic to measure market integration, and a dynamic model based on an erro...
We propose methodology to analyze the dynamic mechanisms of financial market contagion under market integration using a biological contagion analytical approach. We employ U-statistic to measure market integration, and a dynamic model based on an error correction mechanism (single equation error correction model) and latent factor model to examine market contagion. We also use quantile regression and Wald-Wolfowitz runs test to test market contagion. This methodology is designed to effectively handle heteroscedasticity and correlated errors. Our simulation results show that the single equation error correction model fits well with the linear regression model with a stationary predictor and correlated errors.
참고문헌 (Reference)
1 Corsetti, G., "‘Some contagion, some interdependence’: More pitfalls in tests of financial contagion" 24 : 1177-1199, 2005
2 Maddala, G. S., "Unit Roots, Cointegration and Structural Change" Oxford University Press 2003
3 Cohen, O., "Uncovering the co-evolutionary network among prokaryotic genes" 28 : i389-i394, 2012
4 Lehkonens, H., "Stock market integration and global financial crisis" 2014
5 Forbes, K., "No contagion, only interdependence: Measuring stock market comovements" 43 : 2223-2261, 2002
6 Engle, R. F., "Co-integration and error 4 correction: Representation, estimation and testing" 55 : 251-276, 1987
7 Kim, T. Y., "Central limit theorems for reduced U-statistics under dependence and their usefulness" 55 : 387-399, 2013
8 Durr, R. H., "An essay on cointegration and error correction models" 4 : 185-228, 1992
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5 Forbes, K., "No contagion, only interdependence: Measuring stock market comovements" 43 : 2223-2261, 2002
6 Engle, R. F., "Co-integration and error 4 correction: Representation, estimation and testing" 55 : 251-276, 1987
7 Kim, T. Y., "Central limit theorems for reduced U-statistics under dependence and their usefulness" 55 : 387-399, 2013
8 Durr, R. H., "An essay on cointegration and error correction models" 4 : 185-228, 1992
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학술지 이력
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학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.35 | 0.34 | 0.565 | 0.17 |