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      Credit VaR를 이용한 신용위험 관리 = Managing Credit Risk by Credit VaR

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      https://www.riss.kr/link?id=A345462

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      목차 (Table of Contents)

      • Ⅰ. 머리말
      • Ⅱ. Credit VaR의 구성요소
      • Ⅲ. 개별채권의 Credit VaR 사례분석
      • 1. 기본자료
      • 2. 신용등급변화 확률행렬
      • Ⅰ. 머리말
      • Ⅱ. Credit VaR의 구성요소
      • Ⅲ. 개별채권의 Credit VaR 사례분석
      • 1. 기본자료
      • 2. 신용등급변화 확률행렬
      • 3. 무이표채 선도수익률 곡선
      • 4. 등급별 가치평가
      • 5. 개별채권의 Credit VaR
      • Ⅳ. 포트폴리오의 Credit VaR 사례분석
      • 1. 기본자료
      • 2. 가치평가
      • 3. Credit VaR 비교
      • 4. 포트폴리오의 Credit VaR
      • Ⅴ. Simulation 사례분석
      • 1. Simulation 절차
      • 2. 채권의 신용등급유발점
      • 3. Cholesky's decomposition
      • 4. Simulation을 이용한 Credit VaR
      • Ⅵ. 기타 신용위험 관리 모형
      • 1. 치린코-귈 모형
      • 2. Credit Risk
      • 3. 맥킨지-윌슨 모형
      • Ⅶ. 맺는말
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