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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      주식시장의 변동성과 효율성의 시뮬레이션 자료

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      https://www.riss.kr/link?id=G3603298

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      국문 초록 (Abstract)

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      주식시장의 변동성과 효율성에 대한 시뮬레이션 자료임.
      Poterba and Summers(1998) 등은 분산비 검정을 이용하여 주식가격이 평균회귀 경향을 갖는지를 분석하였다. Lo and MacKinlay(1990)는 단기 주식자료에서 교차 시계열 상관관계가 있음을 주목하였다. 본 연구는 분산비 검정을 확장한 공분산비 검정을 통해 장기에서 주식수익률 간의 교차 시계열 상관관계를 분석하였다. 실증분석 결과 평균회귀 경향은 대부분 주식 수익률 간의 공분산 현상으로 인해 발생한다는 사실이 밝혀졌으며, 이에 주식가격이 단기에 있어 다른 주식가격에 과민반응하고 장기에 걸쳐 평균으로 회귀하는 성향이 나타날 가능성이 제시되었다.
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      주식시장의 변동성과 효율성에 대한 시뮬레이션 자료임. Poterba and Summers(1998) 등은 분산비 검정을 이용하여 주식가격이 평균회귀 경향을 갖는지를 분석하였다. Lo and MacKinlay(1990)는 단기 ...

      주식시장의 변동성과 효율성에 대한 시뮬레이션 자료임.
      Poterba and Summers(1998) 등은 분산비 검정을 이용하여 주식가격이 평균회귀 경향을 갖는지를 분석하였다. Lo and MacKinlay(1990)는 단기 주식자료에서 교차 시계열 상관관계가 있음을 주목하였다. 본 연구는 분산비 검정을 확장한 공분산비 검정을 통해 장기에서 주식수익률 간의 교차 시계열 상관관계를 분석하였다. 실증분석 결과 평균회귀 경향은 대부분 주식 수익률 간의 공분산 현상으로 인해 발생한다는 사실이 밝혀졌으며, 이에 주식가격이 단기에 있어 다른 주식가격에 과민반응하고 장기에 걸쳐 평균으로 회귀하는 성향이 나타날 가능성이 제시되었다.

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