분산비 검정에 대한 스펙트럴분석

목차 (Table of Contents)

• 요약
• Ⅰ. 문제제기
• Ⅱ. 필터의 스펙트럴분석
• 1. 필터의 스펙트럴분석
• 2. 가산필터(summation filter)의 이득
• Ⅲ. 분산비의 스펙트럴분석
• 1. 분산비의 도출
• 2. 가산필터의 역할
• 3. 분산비에 관한 해석
• Ⅳ. 각 가설의 스펙트럼과 분산비
• 1. 귀무가설：수익률이 백색잡음이다
• 2. 대립가설 1：일시적 성분이 백색잡음이다
• 3. 대립가설 2：일시적 성분이 AR(1)이다
• 4. 대립가설 3：일시적 성분이 AR(2)이다
• 5. 진동수영역 분석의 의의
• Ⅴ. 결과의 활용
• 1. Summers 비판의 재검토
• 2. 기술적 분석에의 활용
• Ⅵ. 결론 및 향후연구를 위한 제언
• 참고문헌
• 부록
• Abstract

참고문헌 (Reference)

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2 Lo, "The size and power of the variance ratio test in finite samples Journal of Econometrics" 203-238, 1989

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