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      KCI등재

      중국, 홍콩 및 미국 주식시장간의 국제적 관련성에 대한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A60182602

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 연구방법론
      • Ⅲ. 자료와 예비분석
      • Ⅳ. 실증결과
      • 요약
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 연구방법론
      • Ⅲ. 자료와 예비분석
      • Ⅳ. 실증결과
      • Ⅴ. 요약 및 결론
      • 〈참고문헌〉
      • Abstract
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      참고문헌 (Reference)

      1 홍정효, "한국증시 거래량(Volume),수익률(Returns) alc 변동성(Volatilities)간의 영향력분석" 183-199, 2006

      2 문규현, "한국주식시장에서 거래량변화, 수익률 및 변동성간의 영향력 분석" 대한경영학회 19 (19): 1441-1460, 2006

      3 김갑종, "비대칭적 변동성의 산업별 특성에 관한 연구" 대한경영학회 21 (21): 2947-2964, 2008

      4 홍정효, "미국과 중국 주식시장의 정보전달 및 비대칭적 변동성에 관한 실증적 연구: DJIA 지수와 상하이종합지수를 중심으로" 대한경영학회 22 (22): 1293-1310, 2009

      5 Kasch-Haroutounian M, "Volatility in the transition markets of central Europe" 11 : 93-105, 2001

      6 Worthington A, "Transmission of equity returns and volatility in Asian developed and emerging markets : A multivariate GARCH analysis" 9 : 71-80, 2004

      7 Hamilton J., "Time Series Analysis. Princeton University Press. 1st ed" Princeton 1994

      8 Mandelbrot B., "The variation of certain speculative prices" 36 : 394-419, 1963

      9 Lo A.W, "Stock market prices do not follow random walks : Evidence from a simple specification test" 1 : 41-66, 1988

      10 Johansen S., "Statistical analysis of cointegration vectors" 12 : 231-254, 1988

      1 홍정효, "한국증시 거래량(Volume),수익률(Returns) alc 변동성(Volatilities)간의 영향력분석" 183-199, 2006

      2 문규현, "한국주식시장에서 거래량변화, 수익률 및 변동성간의 영향력 분석" 대한경영학회 19 (19): 1441-1460, 2006

      3 김갑종, "비대칭적 변동성의 산업별 특성에 관한 연구" 대한경영학회 21 (21): 2947-2964, 2008

      4 홍정효, "미국과 중국 주식시장의 정보전달 및 비대칭적 변동성에 관한 실증적 연구: DJIA 지수와 상하이종합지수를 중심으로" 대한경영학회 22 (22): 1293-1310, 2009

      5 Kasch-Haroutounian M, "Volatility in the transition markets of central Europe" 11 : 93-105, 2001

      6 Worthington A, "Transmission of equity returns and volatility in Asian developed and emerging markets : A multivariate GARCH analysis" 9 : 71-80, 2004

      7 Hamilton J., "Time Series Analysis. Princeton University Press. 1st ed" Princeton 1994

      8 Mandelbrot B., "The variation of certain speculative prices" 36 : 394-419, 1963

      9 Lo A.W, "Stock market prices do not follow random walks : Evidence from a simple specification test" 1 : 41-66, 1988

      10 Johansen S., "Statistical analysis of cointegration vectors" 12 : 231-254, 1988

      11 Miyakoshi T., "Spillovers of stock return volatility to Asian equity markets from Japan and the US" 13 : 383-399, 2003

      12 Brooks R. D, "Returns and volatility on the Chinese stock markets" 13 : 747-752, 2003

      13 Wang P., "Returns and risk interactions in Chinese stock markets" 14 : 367-384, 2004

      14 Ljung G. M, "On a measure of lack of fit in time series models" 65 : 297-303, 1979

      15 Mackinnon J. G, "Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests" 11 : 601-618, 1996

      16 Engle R, "Multivariate simultaneous generalised ARCH" 11 : 122-150, 1995

      17 Chou R., "Modelling the Taiwan stock market and international linkages" 4 : 305-320, 1999

      18 Kroner K, "Modeling asymmetric comovements of asset returns" 11 : 817-844, 1998

      19 Hurst H, "Long-term storage capacity of reservoirs" 116 : 770-799, 1951

      20 Lo A. W., "Long-term memory in stock market prices" 7 : 1-21, 1991

      21 Johansen S., "Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models" 55 : 163-172, 1995

      22 French K. R., "Expected stock returns and volatility" 19 : 3-29, 1987

      23 Johansen S, "Estimating and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autoregressive models" 59 : 1551-1580, 1991

      24 Granger C. W. J., "Developments in the study of cointegrated variables" 48 : 213-227, 1986

      25 Nelson D, "Conditional heteroskedasticity in asset returns : a new approach" 59 : 347-370, 1991

      26 Engle R, "Cointegration and error correction : representation, estimation and testing" 55 : 251-276, 1987

      27 Granger C. W. J, "An introduction to long-memory time series models and fractional differencing" 1 : 15-29, 1980

      28 Bollerslev T., "ARCH modeling in finance" 52 : 5-59, 1992

      29 Chow G, "A time series analysis of the Shanghai and New York stock price indices" 4 : 17-35, 2003

      30 Jarque C. M, "A test for normality of observations and regression residuals" 55 : 163-172, 1987

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      2020-01-01 등재 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 등재 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2014-01-14 학술지명변경 외국어명 : Korea Journal of Business Administration -> Korean Journal of Business Administration KCI등재
      2014-01-09 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> Korea Journal of Business Administration KCI등재
      2013-01-01 등재 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-05-30 학회명변경 영문명 : Daehan Association Of Business Administration Korea (Daba) -> DAEHAN Association of Business Administration, Korea (DABA) KCI등재
      2005-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 1.26 1.26 1.44
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      1.53 1.53 2.107 0.23
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