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An Analysis of Step-stress Accelerated Life Test Plans With Two Stresses
This thesis considers the step-stress accelerated life test plans with two stresses. The log lifetimes of products are assumed to follow a location-scale family, which is either a smallest extreme value distribution or normal distribution. It is assumed that (i) the relation between the location parameter and the stresses involves two linear and one product terms, (ii) the scale parameter is independent of the levels of the stresses, and (iii) a cumulative exposure model for the effect of changing stress holds. The asymptotic variance of the log 100pth percentile at use condition is obtained by the method of maximum likelihood. The asymptotic variance of step-stress test plans are compared with nondegenerate plan. 본 논문은 교호작용이 없는 두 개의 스트레스를 갖는 계단형 가속수명시험을 다루고 있다. 제품의 대수수명은 위치-척도 족인 최소극한치분포나 정규분포를 따른다고 가정하였다. 위치모수는 스트레스 수준에 따라 두 개의 일차와 그 스트레스간에 하나의 곱으로 이루어졌고, 척도모수는 스트레스 수준과는 무관하다고 가정하였다. 스트레스 변화의 효과에 대한 누적노출모형을 가정하였다. 사용조건에서 대수 100p 분위수의 점근분산은 최우추정법으로 구했다. 계단형 계획의 점근분산과 일정형 계획의 Nondegenerate 경우에서의 점근분산을 비교하였다.
Inference of a simple step-stress model with Weibull distribution and type-II censoring
김성은 Graduate School, Yonsei University 2014 국내석사
In this paper, the simple step-stress accelerated life testing model under type-II censoring is considered. A Weibull distribution is assumed as a lifetime model. In this model, the maximum likelihood estimates (MLE) of its parameters and observed Fisher information are derived in two ways. Because the likelihood equations do not provide closed form expressions of the MLE, we use the Newton-Raphson method as an iterative procedure and evaluate the absolute bias, mean square error of these estimates, and asymptotic confidence intervals.