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        • 계리리스크관리 기법에 관한 연구 -보험리스크를 중심으로-

          김세중 ( Se Joong Kim ) 한국계리학회 2013 계리학연구 Vol.5 No.1

          글로벌 금융위기 이후 세계경제가 저성장, 저금리 추세를 지속함에 따라 보험회사의 경영환경은 악화되고 있으며, 이에 따라 보험회사의 리스크 관리는 그 중요성을 더해가고 있다. 본 논문은 계리리스크관리로 통칭되는 보험회사의 리스크 측정 및 관리 방법을 보험리스크를 중심으로 검토하였다. 생명보험리스크 중 사망/장수리스크와 관련해서는 확률적 사망률 모형을 이용한 리스크 측정이 필요할 것이며, 손해보험리스크의 측정을 위해서는 몬테카를로 시뮬레이션이나 푸리에 변환 방법 등이 적용될 수 있을 것이다. 보험리스크의 관리 기법으로는 재보험과 자본시장을 통한 대체위험전가(ART)가 가능할 것이며 특히 대재해채권, 장수채권 등 대체위험전가 방법에 대한 관심이 필요할 것으로 판단된다. This paper deals with methods for actuarial risk management, which is measuring and managing insurer`s risk, especially insurance risk. We concludes that life insurers should employ stochastic mortality models for measuring mortality and longevity risk, and nonlife insurers can use the monte-carlo simulation method or fourier transform method for measuring nonlife insurance risk. In addition, alternative risk transfer tools such as CAT bond or longevity bond, can be used to manage insurance risks.

        • KCI등재

          장수리스크 측정방식에 관한 비교 연구

          김세중 ( Se Joong Kim ) 보험연구원 2013 보험금융연구 Vol.24 No.3

          본 논문은 우리나라 사망률 데이터를 이용하여 Solvency II의 표준모형과 내부모형에 적용되는 충격방식(shock approach)과 VaR방식, 그리고 스트레스 방식(stressed trend approach)으로 장수리스크를 측정하고 결과를 비교해 보았다. 또한 각 방식에 대한 모형리스크를 감안하기 위하여 확률적 사망률 모형으로 Lee-Carter모형, Currie모형, CBD모형, CBD2모형 등 네 가지 모형을 적용하였다. 분석결과 충격방식은 사망률 모형에 따른 차이가 크게 나타나지 않으나, 연금계약자의 연령이 증가함에 따라 장수리스크가 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다. VaR방식은 장수리스크를 충격방식과 유사한 수준 또는 보다 작은 수준으로 측정하는 것으로 나타나 내부모형으로써의 장점을 가지는 것으로 보인다. 그러나 사망률 모형에 따라 장수리스크 측정 결과에 차이가 많이 나타나는 모형리스크가 존재하는 것으로 판단된다. 스트레스 방식은 VaR방식과 유사한 결과를 얻었으나 신뢰수준 99.5%를 적용할 경우 장수리스크를 과대평가하는 것으로 나타났다. 분석결과 신뢰수준 95~99% 수준이 충격방식과 유사한 결과를 얻는 것으로 판단된다. 한편 이자율 민감도 분석 결과 이자율 하락 시 장수리스크도 확대되는 것으로 나타났다. 우리나라의 RBC제도에 장수리스크가 도입될 경우에는 앞에서 살펴본 충격방식, VaR방식, 스트레스 방식의 장단점이 고려되어야 할 것이다. This paper compared three methods of assessing the longevity risk of life insurers, which are the shock approach, VaR approach and stressed trend approach, using Korean mortality data. To consider model risk, we applied four stochastic mortality models(Lee-Carter model, Currie model, CBD model, CBD2 model) to each method. The longevity risk calculations using the shock approach did not vary considerably with mortality models; however, the figures increased consistently with age. The longevity risk calculations using the VaR approach were lower than or about the same as those using the shock approach; however, figures vary considerably across mortality models. The VaR approach would have a significant mortality risk. The results from the stress trend approach, in the 99.5 percentile, show a similar trend with those from the VaR approach; however, it overestimates longevity risk more than the VaR approach. A confidence level from 95 to 99 would be enough to equate the results from the stress trend approach to those from the shock approach. Meanwhile, lower interest rates increased longevity risk in life insurers. These pros and cons of the three methods should be considered when introducing longevity risk to Korean solvency regulation.

        • KCI등재
        • KCI등재

          장수리스크 측정을 위한 확률적 사망률 모형 비교연구

          김세중 ( Se Joong Kim ) 한국보험학회 2012 保險學會誌 Vol.93 No.-

          사망률이 추세적으로 개선되면서 연금보험을 판매하는 보험회사의 장수리스크(longevity risk)도 커지고 있다. 유럽에서 논의 중인 새로운 감독제도 Solvency II는 장수리스크를 별도로 구분하여 다루고 있으며, Solvency II의 장수리스크 측정에는 사망률의 개선 추세를 반영할 수 있는 확률적 사망률 모형의 구축이 필수적이다. 본 논문은 기존에 개발된 8가지 확률적 사망률 모형을 과거 데이터에 대한 적합도 및 미래 사망률 예측력을 기준으로 비교하였으며, 비교 결과 Lee-Carter 모형에 코호트 효과(cohort effect)를 반영한 Currie 모형이 우리나라 사망률 예측모형으로 가장 적합한 것으로 나타났다 Longevity risk for insurers is growing due to improvements in mortality rates. New EU insurance regulatory regime, Solvency II accounts for longevity risk explicitly. Hence insurers need to construct stochastic mortality models for measuring longevity risk. This paper deals with the comparison analysis on the eight stochastic mortality models by goodness of fit and forecast accuracy. We find that, for Korean mortality forecasting model, Extended Lee-Carter model with cohort effect, Currie model provides best results.

        • Lee-Carter 모형을 이용한 사망률 예측에 관한 연구

          김세중 ( Se Joong Kim ) 한국계리학회 2012 계리학연구 Vol.4 No.2

          사망률 개선 추세의 지속은 생명보험회사와 같은 연금 공급자에게 리스크 요인으로 부각되고 있다. 본 논문은 사망률 모형에 일반적으로 사용되는 Lee-Carter 모형의 추정방법을 살펴보고 이를 이용한 미래 사망률 예측 결과를 제시함으로써 Lee-Carter 모형의 한계점을 지적한다. 분석결과 우리나라 사망률 데이터에는 Lee-Carter 모형이 설명하지 못하는 체계적인 요인이 존재하는 것으로 나타나고 있으며, 따라서 이를 보완할 수 있는 확장모형의 적용이 필요할 것으로 보인다. 또한 계수 불확실성을 감안하지 않는 경우 사망률 예측치의 신뢰구간이 충분하지 않은 것으로 나타남에 따라 계수 불확실성을 감안한 사망률 예측치의 신뢰구간 계산법에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다. This paper deals with comparison of estimation methods for Lee-Carter model and prediction of mortality rate using Lee-Carter model to point out its shortcomings. We find that some systematic factors like cohort effect in Korean mortality data cannot be explained by Lee-Carter model. This result suggests that we need more sophisticated mortality model for the Korean population. In addition, confidence intervals without parameter uncertainty for predicted mortality rates are not sufficiently wide. So more study will be needed for dealing with parameter uncertainty in calculating confidence intervals.

        • KCI등재

          증례 : 원발성 담관성 간경변과 동반된 문맥폐고혈압 1예

          김세중 ( Se Joong Kim ), 이은주 ( Eun Ju Lee ), 정기환 ( Ki Hwan Jung ), 강은해 ( Eun Hae Kang ), 이승룡 ( Sung Yong Lee ), 임홍의 ( Hong Euy Lim ), 임형준 ( Hyung Joon Yim ), 이상엽 ( Sang Yeub Lee ), 김제형 ( Je Hyeong Kim ), 신철 ( Cho) 대한결핵 및 호흡기학회 2007 Tuberculosis and Respiratory Diseases Vol.62 No.5

          진행성 간질환의 합병증으로 발생하는 문맥폐고혈압은, 이차성 폐동맥고혈압 중에서 진행성 간질환에 의한 문맥고혈압과 연관된 폐동맥고혈압으로 분류되며, 독특한 임상적, 병태생리학적 특징을 보인다. 임상 양상은 점진적인 운동성 호흡곤란, 흉통 등을 호소하지만, 증상 없이 우연히 발견되는 경우도 있다. 심초음파 검사를 통해 예비적으로, 우심장 도관삽입으로 직접 우심실 및 평균 폐동맥압을 측정하여 진단할 수 있다. 치료는 칼슘통로차단제, 프로스타노이드 등을 사용하지만, 근본적인 치료를 위해서는 간 및 폐이식을 고려해야 한다. 저자들은 53세 여자로 20년 전에 간경변을 진단받은 후 호흡곤란으로 내원한 환자에게서, 간경변의 원인으로 원발성 담관성 간경변을 진단하고, 호흡곤란의 원인으로 문맥폐고혈압을 진단하여 치료하였기에 문헌고찰과 함께 보고한다. Portopulmonary hypertension (PPHTN) is a clinically and pathophysiologically distinct complication of advanced liver disease. PPHTN is characterized by the development of pulmonary arterial hypertension in association with advanced hepatic disease-related portal hypertension. A characteristic feature of PPHTN is an obstruction to the pulmonary artery flow caused by vasoconstriction, the proliferation of the endothelium and smooth muscle components of the vascular wall, as well as in situ thrombosis. This disorder is commonly underdiagnosed but the clinical implications are significant because it has substantial effects on survival and requires special treatment. We report a case of portopulmonary hypertension in a 53-year-old woman with primary biliary cirrhosis who presented with exertional dyspnea. (Tuberc Respir Dis 2007; 62: 421-426)

        • KCI등재후보
        • ‘송씨이수삼산재본'계 거문고보 淺見錄

          김세중(Kim Se-Joong) 한국전통음악학회 2005 한국전통음악학 Vol.- No.6

          『송씨이수삼산재본금보』(‘송씨본', 1651)는 고 송석하가 1943년 최초로 소개했으며 송석하 사후 실전한 거문고보이다. 실전 원본은 목록만 전할 뿐 구체적 내용을 알 수 없지만, 현존 고악보 중 송씨본과 같은 계통에 속하는 이본들을 통해 원본의 모습을 추측할 수 있다. 송씨본계 이본들은 국악원본ㆍ박기환본ㆍ『남훈유보』ㆍ『경대금보』ㆍ『인수금보』의 5종이 남아 있으며, 대부분 19세기 이후에 필사된 것으로 보인다. 이 가운데 국악원본이 바로 송씨본 원본이라는 주장이 있으나, 검토결과원본이 아님이 판명되었다. 이본들의 수록내용을 크게 (가)『양금신보』 전사 부분, (나)송씨본계 고유 악곡, (다)중국 금도론, (라)기타 부기사항으로 나누인다. 송씨본계 고유 악곡 중 두 가지 〈만대엽〉(조성보, 고조), 그리고 중국 금도론 항목들은 현존 고악보 중 오로지 송씨본계에만 나타나는 것이어서, 17세기의 음악과 주변 정황을 알려주는 단서가 된다. 수록내용을 이본별로 비교한 결과, 국악원본과 박기환본이 하나의 소그룹, 나머지 『남훈유보』ㆍ『경대금보』ㆍ『인수금보』가 또 다른 소그룹으로 나뉘어, 송씨본계 이본들은 적어도 두 가지 계통으로 내부분화하고 있음을 알 수 있다 특히 『경대금보』와 『인수금보』가 같은 소그룹에 속하면서 경북이라는 지역 연고를 공유하고 있는 점이 주목된다. 그러나 송씨본계 이본들은 음악을 아는 사람이 실제 연주를 위해 필사했다고 볼 수 없고, 호고(好古) 취미의 일환으로 필사ㆍ유통ㆍ수장된 것으로 보인다. 다만, 국악원본과 박기환본은 실전 원본의 내용을 거의 충실히 옮기고 있는 듯하여 17세기 음악의 모습을 말해 주는 단서로 삼을 수 있다. 전체적으로, ‘음악 자료에 대한 비음악적 관심'의 보기로서 음악사회사적 흥미를 유발한다. Songssi isu samsanjaebon geumbo ('Song MS', 1651) is a geomun-go manuscript first introduced by the late Song Seokha in 1943, but disappeared after Song's death in 1948. There remain five, nineteenth-century versions of Song MS : one in the National Center for Korean Traditional Performing Arts (‘NCKTPA MS'), another in Bak Gi-hwan's private library (‘Bak MS'), Nambun yubo, still another in Kyungpook National University library ('KNU MS'), and Insu geumbo. Of these, some maintain that NCKTPA MS is the very authentic copy of Song's MS, but it proved not to be. The contents of the above manuscripts are devide into (a) those copied from Yanggeum sinbo (1610), (b) three to five specific pieces shared by these manuscripts, (c) proverbs and prescriptions related to Chinese qin, and (d) various contents, musical or extra-musical, specific to each manuscripts. Of these, two Mandaeyeop (Cho's and old tunes) and the qin-related proverbs and prescriptions are seen only in these manuscripts. Roughly compared, the manuscripts can be divided into at least two subgroups : one comprises NCKTPA and Bak MS, which seem to be highly similar to the missing original Song MS, and the other subgroup, of which KNU MS and Insu geumbo were found in Gyeongbuk Province. It seems, however, that these manuscripts were copied neither for real performance nor by copiers with considerable knowledge of geomun-go and its music. But they can serve good case of 'non-musical interest in musical sources', triggering some sociomusicological and sociomusic-historical interests. Only the NCKTPA and Bak MS, which are apparently loyal to the authentic Song MS, tells what the music and its contexts were like in the mid-seventeenth century.

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