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- 저자 : 최국렬(Kook-Lyeol Choi) (검색결과 10 건)
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두 그룹의 변량효과 모형에서 합성된 평균 추정치의 분산 추정에 관하여
최국렬 인제대학교 1989 仁濟論叢 Vol.5 No.2
This article presents method for evaluating exact variance of the combined estimator of two normal means. This is related with the recovery of inter-and intra-block estimator. Khatri and Shah(1975) introduced a method for comparing the exacts risk of the combined estimator. However, their method is vela complicated and can not compute the exact risk when the variance component is truncated while our method can.
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입학성적이 수학관련학과군의 학업성취도에 미치는 영향 분석
최국렬 인제대학교기초과학연구소 1999 자연과학 Vol.3 No.-
대학의 학생 선발 지표인 입학성적과 대학의 학업성취도를 나타내는 평점평균과의 관련성은 입시관계자는 물론 많은 대학관계자들의 연구대상이 되어 왔다. 본 논문은 현행 입시제도하에서 입학성적이 수학관련 학과군의 학업 성취도에 어떠한 영향을 미치는지를 통계적으로 분석·평가하고자 한다. 여기서 얻어진 결과는 요즈음 활발히 논의되고 있는 대학교육제도나 입시제도의 개혁에 적으나마 도움이 되는 기초자료를 제공할 수 있으리라 믿어진다. 분석자료는 1996, 97학년도 인제대학교 수학관련 학과군에 입학한 학생들의 입학성적과 96, 97년도의 평점평균을 대상으로 삼았다. The Predictive validity if two admission indices, HSG(High School Grade), SAT(Scholastic Aptitude Test)and social-demographic features, was evaluated by an ANCOVA model with the GPA(Grade Point Averge)for departments of mathmatics-related field at the JIJE university. The results was obtained from the students obtained admission in 1996 and 1997.
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Quasilikelihood Estimation in Nonlinear Measurement Error Moders
Choi, Kook-Lyeol 인제대학교 1995 仁濟論叢 Vol.11 No.2
비선형 측정오차모형에서 설명변수의 일부가 측정이 불가능하거나 오차를 수반하는 경우에 준우도 모형을 적용하여 모수를 추정하는 방법을 다루었다. 많은 실제적인 문제에 있어서 설명변수를 직접 측정하는 것이 원천적으로 불가능하거나, 본질적으로 오차를 수반하여 측정이 가능한 경우가 있는데 이때에 우리는 원래의 설명변수를 대신하여 대리변수(surrogate)를 사용하게 된다. 이 경우 회귀계수의 추정량은 근사적으로 편의되어 있다는 것이 잘 알려져 있다. 본 논문은 Monte-Carlo 방법을 이용하여 측정자료의 평균과 분산함수를 계산함으로써 준우도 모형을 측정오차모형에 적용하는 방법을 다루었다. This paper develops methodology for quasilikelihood models when some of predictors are measured with error. In many cases, the true predictor is impossible to measure, and the best one can do is to try to replace or impute the true predictor X by an estimate based on the surrogate W. It is well known that regression parameter estimators are asymptotically biased (inconsistent) when instead of observing the true predictor X, a surrogate W is observed. We will discuss how one might perform a quasilikelihood analysis by computing the mean and variance functions of the observed data through a Monte-Carlo method. Keywords: Quasilikelihood, Measurement error model
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ON TWO STAGE SHRINKAGE TESTIMATION FOR THE NORMAL DISTRIBUTION
Choi, Kook Lyeol 인제대학교 1991 仁濟論叢 Vol.7 No.2
정규분포의 평균에 대하여 Waikar가 제안한 검추정량을 바탕으로 수치해석적 방법에 의하여 검추정량의 평균제곱오차를 최고화하는 shrinkage factor를 찾으려는 노력의 한 방법으로 몇개의 shrinkage factor에 대한 유효성을 검토하였다. Let θ be the mean of a normal distribution for which prior knowledge is available in the firm of an initial estimate θ0. A two stage testimator θ^(m), already proposed in the liteature, is given as follows. If the hypothesis Ho : θ = θ0 is accepted by the UMPU test based on the first random sample of size n1, θ^(m) = (1-m) θ0+mx￣1, where m is a suitable function of the test statistic. If Ho is rejected, second tandem sample of size n2 is taken and θ^(m) is taken as the mean of the combined samples. The present paper obtain a general expression for the mean squared error of θ^ (m). For difference choice of factors m,their efficiences with respect to the mean of an equivalant single sample are examined via numerical a shrinkage factor so as to obtain better efficiency over a prespecified interval for θ is also considered.
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A NONPARAMETRIC CORRECTION FOR LOGISTIC MEASUREMENT ERROR MODEL
Choi, Kook-Lyeol 인제대학교 1997 仁濟論叢 Vol.13 No.1
로지스틱 회귀모형에서 예측변수가 오차를 수반하는 경우 회귀계수의 추정에 대한 수정방법을 제안한다. 이 방법은 참 예복변수(true covariate) X와 대리변수 W로 구성되어지는 validation data set을 필요로 하며, 이 자료를 바탕으로 비모수적 커널회귀방법을 이용하여 E(X|W)의 추정치를 구한다. X대신에 이 추정치를 이용하여 표준분석을 수행한다. 또한 오차없이 정확하게 측정 되는 공변수를 포함하는 일반적 경우도 언급된다. A correction method is proposed for the logistic linear model when the covariate is measured with error. The method requires a separate validation data set which consists of the surrogate W and the true covariate X or an unbiased estimate X^ of X. We first obtain an estimate of E(X | W) by using nonparametric kernel regression of X or X^ on W based on the validation data. Then, we perform a standard analysis with the unknown X replaced by the estimate of E(X|W). Generalizations to include components of X measured without error are also discused.
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ON TWO STAGE SHRINKAGE TESTIMATOR FOR THE MEAN:(Bernoulli Case)
Choi, Kook Lyeol 인제대학교 1989 仁濟論叢 Vol.5 No.2
미지의 모수가 θ인 베루누이 확률분포의 경우에 θ를 추정하는데 있어서 θ에 관한 사전정보를 초기치 (θ0)의 형태로 알 수 있을 때 1단계로 크기가 n1인 표본을 추출하여 H0 : θ = θ0 을 검정하고 그 검정의 결과에 따라 θ를 추정하는 2단계 검추정량의 방법을 제시하였다. 이 검추정량의 평방자승오차를 구하여 단순추정량의 평방자승오차와 비교하였다. Let X be a Bernoulli random variable with the probability θ of success where the probability Θ of succes is unknown. Further it is assumed that prior knowledge about θ is available in the form of an initial estimate θ0 of θ. It is proposed to estimate the unknown probability θ of success by a testimator θ^ that is based upon the result of a test of the hypothesis Ho : θ = θ0 An expression for the mean squared error of the proposed testimator is derived and comparisons are made with the variance of a single stage sample mean. Also, an expression for the bias of θ^ is derived.
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ON REGRESSION DIAGNOSTICS IN THE GENERALIZED LINEAR MODELS
Choi, Kook-Lyeol 인제대학교 1992 仁濟論叢 Vol.8 No.2
고전적 선형모형에서 회귀진단은 주로 n개의 측정치를 이용하여 추정한 회귀계수와 n개의 측정치 중에서 한개의 측정치를 제외하고 n-1개의 측정치로 추정한 회귀계수와의 관계를 이용하여 이루어져 왔으나 일반화 선형모형에서는 회귀계수를 추정하는데 수치적으로 반복적 방법을 이용하기 때문에 이러한 관계를 정확하게 구할 수 없다. 본 논문에서는 Pregibon이 제안한single case deletion의 1단계 근사치를 이용하는 방법을 multiple case deletion으로 확장하여, 2개의 실례에 적용하여 보았다.
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Durbin-Watson Type Regular Unit Root Tests for the Deterministic Trend Seasonal Models
Kim, Byung-Soo,Choi, Kook-Lyeol 인제대학교 1998 仁濟論叢 Vol.14 No.1
시계열 자료를 분석할 때 중요한 문제는 시계열의 정상성 여부를 판단하는 것이다. 시계열의 정상성 여부의 판정을 위해 사용되어 온 방범은 주로 Dickey-Fuller(DF) 형태의 단위근 검정법이다. 본 연구에서는 일반화 Durbin-Watson(DW) 통계량을 이용한 결정적 추세가 있는 계절모형에서의 일반단위근 검정법을 다루고 있다. Imhof방법을 이용하여 DW형태의 통계량의 분포와 검정력을 수치적으로 구하고, DF형태의 통계량과 비교하였다. 고려된 모형들에서 DW형태의 검정이 DF 형태의 검정보다 우수한 성질들이 있슴을 알 수 있다. 주요어: 일반화 더빈-왓슨 통계량, 일반단위근, 계절단위근, 결정적 추세, Imhof routine ABSTRACT In the analysis of time series it is an important issues to determine whether a time series under study is stationary. For the test of stationary of the time series the Dickey-Fuller (DF) type tests have been mainly used. In this paper, we consider the regular unit root tests for the deterministic trends seasonal models based on the generalized Durbin-Watson (DW) statistics when the errors are independent. We numerically obtain the finite distributions and powers of the DW-type test statistics using the Imhof (1961) routine, and compare the performances with the DF-type tests. It is observed that the DW-type tests have good behaviors against the DF-type tests for the models considered. KEY WORDS: Generalized Durbin-Watson statistics, Regular unit root, Seasonal unit root, Deterministic trend, Imhof routine.
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