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국내 은행부문의 시스템리스크 측정 및 자기자본규제의 유용성 평가
이성복,한희준 금융감독원 2017 금융감독연구 Vol.4 No.2
This paper measures the systemic risk in Korean baning sector and evaluate whether the macro-prudential regulations are appropriate in risk management. We adopt a contingent claim approach to measure the systemic risk and our method is also based on the extreme value theory and a Copula function. We show that the systemic risk in Korean banking sector reaches the highest when external risk factors such as the global financial crisis and the European sovereign debt crisis coincide with internal risk factors such as insolvency of domestic firms. We also confirm that recently introduced macro-prudential regulations are effective for sufficient capital accumulation while existing financial supervision regulations had the problem of under-capitalization.
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