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        • KCI등재

          두부 전산화단층촬영 시 기준선에 따른 수정체 선량과 화질 평가

          김규형,김상현 한국방사선학회 2019 한국방사선학회 논문지 Vol.13 No.5

          It is important to minimize the exposure dose during an examination and obtain good quality images at the same time. This study compared the beam harding effect according to the baseline superior orbito meatal line(SOML), orbito meatal line(OML), inferior orbito metal line(OML) and measured the exposure dose of the lens, especially in brain CT examinations, which generally apply to head diease patients. The beam harding effect assessment of each image along the baseline was performed quantitatively using the Image J program, and the exposure dose of the lens was detected by OSLDs and compared. As a result, As a result, when the SOML was used as the reference line, the dose of the lens was decreased by 85.08% at 80 kV and by 79.7% at 80 kV, compared to when IOML was used as the baseline. If the gantry angle at brain CT was parallel scan to SOML, there were no significant differences in the exposure to the lens and between the OML and IOML. Therefore, this study has shown that it is efficient to have a parallel scan on SOML as a protocol during Brain CT examinations. 본 연구는 특히 두부질환 환자에게 일반적으로 적용되는 두부 전산화단층촬영검사에서 기준선(안와상이공선, 안와이공선, 안와하이공선)에 따른 수정체의 피폭선량과 선속경화를 비교하였다. 수정체의 피폭선량은 OSLDs로 검출하였으며, 기준선에 따른 각 영상의 선속경화는 Image J 프로그램을 이용하여 정량적인 평가로 신호대잡음비, 대조도대잡음비 값을 측정한 뒤, SPSS 프로그램을 이용하여 이를 검증하고자 하였다. 그 결과 안와상이공선을 기준선으로 사용한 경우 수정체의 선량은 안와하이공선을 기준선으로 사용하였을 때보다 120 kV 에서는 85.08%, 80 kV의 경우 79.7% 감소하였다. 두부 전산화단층촬영검사 시에 갠트리 각도를 안와상이공선에 평행하게 검사하였을 때 수정체의 피폭을 최소화시킬 수 있는 것으로 조사되었으며, 안와이공선이나 안와하이공선에 평행하게 검사한 영상과 비교하였을 때 신호대잡음비과 대조도대잡음비 모두 통계적으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 따라서 두부 전산화단층촬영검사 시 안와상이공선에 평행하게 검사하는 것이 더 효율적이라는 것을 본 연구를 통하여 확인할 수 있었다.

        • KCI등재
        • 아시아 외환위기와 글로벌 금융위기에서의 중국, 한국, 미국주식시장사이의 spillover 효과에 관한 연구

          김규형,사안기 한국재무학회 2010 한국재무학회 학술대회 Vol.2010 No.08

          본 논문은 여러 가지 시계열 분석방법을 이용하여 한국, 중국, 미국의 주식시장사이의 동조화 현상을 검증하였다. 검정결과는 다음의 세가지로 요약할 수 있다. 첫째, 아시아 외환위기나 글로벌 금융위기를 막론하고 세 국가 주식시장 주가지수 간에는 장기적으로 안정적인 관계는 존재하지 않는다. 둘째, 아시아 외환위기 시기에는 중국이 상대적으로 폐쇠적이어서 미국, 한국과 영향을 주고 받지 않았으며 한국은 개방의 역사가 오래되어 미국과 영향을 주고 받는다. 글로벌 금융위기 기간에는 미국과 중국이 상호영향을 주는 관계로 발전하였으며 미국과 한국은 상호영향을 주고 받는 관계가 아시아 위기 때와 마찬가지로 지속된다. 셋째, 아시아 외환위기 기간 동안에 발생한 한국과 중국사이, 그리고 미국과 중국사이의 변동성의 역동조화 현상은 이들 시장사이에 관계가 밀접하지 않은 증거이다. 글로벌 금융위기 기간 동안에도 한국과 미국은 변동성의 영향을 서로 주고 받지만 중국과 미국은 서로 영향을 주고 받지 않는다. 중국과 한국사이의 변동성의 역동조화현상은 아시아 위기에서와 마찬가지로 여전하다. 즉 글로벌금융 위기 시에는 미국과 중국의 수익률이 서로 영향을 주는 사이로 발전하나 한국과 미국은 아시아 외환위기 시기나 글로벌 금융위기 시기에 서로 수익률과 변동성에 영향을 주는 관계가 계속된다는 점, 그리고 외환위기나 글로벌 위기에 관계없이 중국과 미국은 변동성이 서로 관계가 없거나 역동조화 현상이 관찰된다는 점에 비추어 볼 때 중국시장은 아시아 외환위기나 글로벌위기를 통 털어서 아직은 국제금융시장에 편입되는 과정에 있다는 것을 확인 할 수 있다. This paper explores the mean and volatility spillover effects among Chinese, Korean, and the U.S. stock markets during the Asian and global financial crises. We found that, during the Asian Financial crisis, there was no mean spillover effect to the Chinese stock markets. However, there were reciprocal mean spillover effects between the U.S. and the Korean market. This implies that Korean market was open, while Chinese market was secluded from the international financial market at that time. The negative volatility spillover effect between the U.S. and China reinforces this finding. During the global financial crisis, there was reciprocal mean spillover effect between the U.S. and China, and between the U.S. and Korea. This may reflect the fact that Chinese market has opened to the international financial market. However, the volatility spillover effect does not exist between China and the U.S., while the U.S. and Korea has reciprocal volatility spillover effect to each other. These findings may imply that China is still in the process of opening her stock market to international investors.

        • KCI등재

          Impact of the U.S. Stock Market Information on the Korea Stock Market Volatility Forecasting - An Evidence of Progress in the Information Technologies Application

          김규형,박신욱 국제e-비즈니스학회 2012 e-비즈니스 연구 Vol.13 No.5

          With regards to the U.S. stock market, today's heavy trading volume makes option implied volatility more informative as compared to the long history of lagged prices in forecasting future return volatility. The U.S. stock market takes advantage of immediate information, which is an evidence of an advanced application of the information technologies. However, for the Korean stock market, today's heavy trading volume does not necessarily make option-implied volatility more informative than a long history of lagged prices, which is interpreted as a sluggish application of the information technologies. We find the U.S. option implied volatility to be more informative than the Korean option implied volatility when forecasting Korean future return volatility. The foreign traders in the Korean market might have some advantages in terms of information technologies. Nevertheless, during the recent financial crisis, Korea's high trading volume makes her option implied volatility more informative than the U.S. option implied volatility, which implies a progress in the application of information technologies among the domestic traders in the Korean stock market.

        • KCI등재
        • KCI등재후보

          패자추종-실시간 포트폴리오전략에서 F-SCORE의 효용성에 관한 연구

          김규형,임창우,정태규,강기운 성균관대학교 경영연구소 2017 자산운용연구 Vol.5 No.1

          This study picks up value stocks from Korean stock market and then apply F-SCORE of Piotroski(2000) to get winner group and loser group. For the two groups we get 10 years daily stock prices and apply six kinds of loser following on-line portfolio strategies. For each strategy, we calculate final returns and risk-return ratios and find that OLMAR and RMR strategies have superior performances than any other strategies. Specifically RMR strategy had superior performance when the two groups are added together than the groups are treated separately. This may imply that accounting information does not have long term effect as far as on-line portfolio strategy is concerned. On the other hand OLMAR-S strategy is appropriate for the whole group and winner group and OLMAR-E strategy is appropriate for the lose group only. General conclusion is that RMR strategy is the most appropriate strategy in Korean stock market as an on-line portfolio strategy. 본 연구는 Piotroski(2000)의 F-SCORE 를 이용하여 가치주집단을 매수주집단과 매도주집단으로 나누고각 집단을 구성하는 주식들의 10년 간의 일간종가자료에 대해서 기계학습에 의한 여섯 종류의 패자 추종 실시간 포트폴리오전략을 적용하였다. 각 패자추종전략에 대하여 최종수익률을 구하고 위험대비 수익률을 측정한 결과 RMR전략과 OLMAR 전략이 나머지 네 가지 전략에 비하여 훨씬 우월한 전략인 것을 보였다. 특히 RMR전략의 경우 전체집단의 성과가 두 개의 집단으로 나눈 경우의 각각의 성과보다 훨씬 탁월하여 장기적인 관점에서의 포트폴리오전략에서는 회계적인 정보의 유용성이 떨어지는 것을 보였다. 한편 OLMAR 전략의 경우 OLMAR-S 전략이 전체와 매도주집단에 적합하고 OLMAR-E 전략은 매수주집단에 적합한 전략임을 보이나 RMR 전략보다는 낮은 성과를 보여 전체집단에 대한 RMR전략이 최선임을 알 수 있다.

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