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VaR 의 문제점과 그 대안 : EVT 와 Copula 함수의 도입
김건우 경희대학교 산업관계연구소 2010 産硏論叢 Vol.35 No.-
The purpose of this paper is to investigate the alternative approach to improving the traditional VaR (Value at Risk, hereafter VaR). The traditional VaR has been criticized for assuming the bell-shaped symmetric distribution of rate of return of assets. For this purpose, extensive study of the reference paper or previous studies will be explored. One of the most serious problems in VaR is lack of coherence. Therefore the utmost solution is to find out smooth and coherent VaR. The beginning of the finding the improved VaR is to measure the expected shortfall of the portfolio. In this regards, two prominent methods to remedy the problems associated with the traditional VaR are EVT and Copula function. Extreme value theory, in short EVT is to consider nothing but the tail of the distribution without taking the whole distribution into account. EVT enables the fund manager to measure the required expected shortfall within specific period in emergent market situation. Copula function is to combine univariate marginals in the full multivariate distribution. This method emphasize the interdepencne of marginals in the context of multivatie distribution. 본 연구의 목적은 금융위기상황에서 꼬리분포의 비대칭성과 두터움이 잘 반영된 극단치 VaR인 EVT VaR와 Copula함수를 이용한 VaR를 산출하고 그 차이를 살펴본다. 본 연구는 본격적인 실증분석을 수행하기 이전에 VaR의 대안인 EVT 와 Copual 함수의 발전과정과 그 내용을 이론적으로 전개하는 방법을 구사한다. VaR의 중요한 문제점은 공리들과 연관된 일관성(coherence)의 결여 문제이다. 따라서 다양하고 유연한 일관성있는 (coherent) VaR를 발견해야 한다. 이를 발견하는 대안의 하나가 기대하방손실(expected shortfall: ES) 측정방법이다. ES는 특정 포트폴리오 가 최악의 경우 1일 동안 발생할 수 있는 포트폴리오 평균손실을 의미한다. EVT에서는 전체분포의 행태는 고려하지 않고 꼬리(tail)부분의 분포를 해당 영역의 관찰치에 의해서만 추정한다. EVT-VaR는 예외적인 시장상황에서 일정기간내의 최소기대손실을 측정하므로 VaR의 유용한 보완책이 될 수 있다. Copula는 완전다변량분포(full multivariate distribution)에 대해 단일변량한계(univariate marginals)를 연결하는 함수이다. Copula는 결합분포를 갖는 한계분포를 연계시키기 위해서 사용된다. 이론적으로 코플라 함수는 타원형 Copula 와 아키메디안 (Archimedean) Copula 과 구분된다. 타원형코플라 함수에는 normal 코플라, t-copula 등이 포함되고, 아키메디안 copula에는 Clayton, Gumbel 그리고 Frank Copula 등이 있다. 한계분포의 의존성구조를 강조하는 아르키메디안 Copula는 상방꼬리의존성, 하방꼬리 의존성 또는 양측 모두를 갖는다. 따라서 금융시장과 신용시장의 행태에 관한 현실성을 더 잘 설명할 수 있다.
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Privacy for surveillance applications
김건우,한종욱,김상욱 보안공학연구지원센터(JSE) 2008 보안공학연구논문지 Vol.5 No.1
감시 어플리케이션들이 유비쿼터스 컴퓨팅 환경으로 확장되고 다양한 기기들이 사용 가능해짐에 따라서, 보안 요구 사항과 프레임워크에 대한 많은 연구들이 진행 중에 있다. 감시 서비스들을 안전하고 유용하게 만들기 위해서, 본 논문에서 서비스 모델, 컴퓨팅 능력, 감시 기기들의 용량, 정책 시행 시점 등과 같은 특징들을 고려하도록 제안한다. 결론적으로 효과적으로 지능형 보안을 감시 어플리케이션에 지원하는 방법과 XML을 이용하여 보안 스펙을 기술하는 방법도 제안한다. As surveillance application is expanding into ubiquitous computing environment and a variety of devices are available, many researches on security requirements and framework are in progress. In order to make the surveillance services safe and available, we are supposed to consider the features of them, including service models, computing power and capacity of surveillance devices, policy enforcement points, and etc. So in this paper, we propose how to efficiently provide the intelligent security for surveillance applications as well as a way to specify it using XML.
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고립 골낭 : 스테로이드 주사후 방사선학적 소견의 변화
김건우,서경진,박일형,김경호,전경녀,김용선,이상권,염현규,이종민,김용주,강덕식 경북대학교 의학연구소 1999 경북대학교병원의학연구소논문집 Vol.3 No.1
목 적 : 고립골낭내 스테로이드 주사후 방사선학적 소견의 변화와 임상적 의의를 알아보고자 하였다. 대상 및 방법 :단순촬영, 컴퓨터단층촬영(CT) 및 자기공명영상(MRI)을 시행하고 수술로 진단된 고립골낭 중 골낭내에 스테로이드(methylpredinisolone acetate, MPA)를 주사한 12예를 대상으로 하여 후향적으로 방사선학적 변화를 조사하였다. 전례에서 MPA를 1회에 80-200mg을 1--7회까지 골낭내에 주사하였다. 추적 검사기간은 3-50개월(평균 20개월)이었으며, 추적검사로 전례에서 단순촬영과 4예에서 CT를 시행하였다. 결 과 : 고립골낭의 병소에 MPA 주사후 단순촬영 소견의 변화는 낭내 방사선 음영의 증가 10예, 골낭크기의 감소 7예, 골낭주위 얇아진 피질의 두께 증가 8예, 그리고 이중윤상형 음영을 보인 경우가 4예였다. CT 소견의 변화는 CT를 시행한 4예 모두에서 낭내 방사선 음영의 증가. 골낭 크기의 감소와 이중윤상형 음영이 보였으며, 12예 전 예에서 동통의 감소가 관찰 되었다. 결 론 : 고립골낭의 스테로이드 주사후 대부분 임상과 방사선학적으로 치유의 변화를 보여 효과적인 치료 방법으로 생각되며 단순촬영과 CT에서 이중윤상형 음영이 보이는 전 예에서 치유 과정을 보여 이중윤상형 음영은 치료 효과와 예후를 예측하는 요소로 생각된다. Purpose : To evaluate radiographic changes and clinical effects after the injection of steroid injec-tion into simple bone cyst Materials and Methods : We analyzed plain radiographic and CT findings after the injection of steroid (methylprednisolone acetate, MPA) into simple bone cyst. Twelve patients were involved eight were males and four were females, and their ages ranged from 6 to 41 years. They were treated from one to seven times with an intracystic injection of MPA, 80-200mgs per injection. All patients were evaluated by plain film, and four by CT, and the mean follow-up period was 20 months. Results : Postinjection plain radiographic findings were as follows : increased internal radiodensity (n= 10), smaller cyst (n=8), cortical thickening (n=7), and radiodensity of double rings pattiern (n=4). CT findings were as follows : increased internal attenuation (n=4), smaller cyst (n=4) and radiodensity of double ring pattern along the cyst wall (n=4). All patients improved clinically and radiologically, especially those with radiodensity of double ring pattern. Conclusion : The injection of steroid into simple bone cyst is an effective treatment. A new radio-Graphic finding after injection is radiodensity of double ring pattern along the cyst wall, and we believe that this indicates progression of the healing process.
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김건우,이병희,김유수,심재현,김지용,이영원,김덕환,송근호 충남대학교 수의과대학 동물의과학연구소 2004 動物醫科學硏究誌 Vol.12 No.-
A fourteen-month-old intact female Poodle was referred to the Veterinary Teaching Hospital, College of Veterinary Medicine, Chungnam National University. The patient was presented with history of vomiting, inappetence, ataxia, insomnia, tachypnea and convulsion for 5 days. Biochemical examination revealed BUN (254.2 mg/dl), creatinine (9.22 mg/dl) and phosphate (14 mg/dl). Epithelial cells of urinary tract, neutrophils, macrophages, a large number of gram negative and smaller number of gram positive bacteria were presented on urine test. Ultrasonographic findings show hyperechogenic kidney and indistinguishableness of renal cortex and medulla. Based on the results of examination described above, this case was diagnosed as acute renal failure with interstitial nephritis by urinary tract infection (UTI). Treatments with fluids therapy, diuretics, and peritoneal dialysis during hospitalization showed good results with no clinical signs.
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