VaR를 이용한 국내 은행의 주식포트폴리오 위험수준 비교 = Comparison of the risk level in the stock portfolio of domestic banks using VaR

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 제1장 서론 = 1
• 제1절 연구 목적 및 동기 = 1
• 제2절 논문의 구성 = 4
• 제3절 기존의 문헌 연구 = 5
• 제2장 금융기관의 위험과 VaR = 9
• 제1절 금융기관의 위험의 의의 및 종류 = 9
• 1. 위험의 의의 = 9
• 2. 위험의 종류 10
• 가. 시장위험 (Market Risk or Price Risk) = 11
• 나. 신용위험(Credit Risk) = 11
• 다. 유동성 위험(Liquidity Risk) = 12
• 라. 운용위험(Operational Risk) = 13
• 마. 법적 위험(Legal Risk) = 13
• 제2절 금융기관의 건전성 규제 = 13
• 1. 자산 부채의 건전성 = 14
• 2. 은행의 건전성과 BIS 자기자본 규제 = 15
• 가. 제 1차 자기자본 규제안 = 17
• 나. 제 2차 자기자본 규제안 = 17
• 다. 각 규제안의 비교 = 18
• 제3절 국내 금융기관 및 미국 금융기관의 위험관리 현황 = 20
• 1. 국내 금융기관의 위험관리 현황 = 20
• 2. 미국 금융기관의 위험관리 현황 = 22
• 제4절 VaR 도입의 필요성 및 유용성 = 24
• 1. VaR 도입의 필요성 = 24
• 2. VaR 이용에 따른 유용성 = 28
• 가. 정보로서의 가치 = 28
• 나. 재원분배의 효율성 제고 = 29
• 다. 실적평가(Performance Evaluation)= 30
• 라. 감독규제기관의 규제요건에 부응(Compliance) = 31
• 제3장 VaR의 개념 및 포트폴리오 = 32
• 제1절 VaR의 개념과 결정요인 = 32
• 제2절 포트폴리오 = 35
• 제4장 VaR의 측정방법 및 문제점 = 37
• 제1절 VaR의 측정방법 = 37
• 1. 노말-델타(Normal-Delta) 분석법 = 37
• 2. 역사적 시뮬레이션법 = 39
• 3. 몬테카를로 시뮬레이션법 41
• 4. 스트레스 테스팅(Stress Testing) : 시나리오 분석 42
• 제2절 VaR 측정상의 문제점 = 43
• 제5장 VaR 측정에 관한 실증분석 = 46
• 제1절 자료의 구성 및 분석방법 = 46
• 제2절 실증분석 및 결과 = 47
• 제3절 연구의 한계 = 68
• 제6장 결론 = 70
• [참고문헌] = 72
• [부록1] = 74
• [부록2] = 75
• [부록3] = 76
• [부록4] = 77