일반화 선형모형을 이용한 공적신용보증제도의 위험요인 분석|RISS 상세보기

국문 초록 (Abstract)

통계학에서 주로 사용되는 일반화 선형모형(Generalized Linear Model)은 독립변수와 종속변수 간에 함수관계를 나타내는 유용한 도구로 이용된다.
일반화 선형모형은 Nelder & Wedderburn(1972)에 의한 전통적인 선형모형을 확장한 모형으로 보험 분야(Haberman & Renshaw, 1996)와 위험관리 분야(McNeil & Wendin, 2007)에서 활용되고 있다.
본 연구는 이러한 일반화 선형모형을 이용하여 감마분포를 구성하고 있는 보증공급심도, 사고순증심도, 대위변제순증심도 등에 영향을 미치는 요인을 파악하는데 그 목적이 있다.
보증공급심도는 2008년 1월부터 2014년 12월까지 신용보증기관인 신용보증기금, 기술보증기금, 지역신용보증재단에서 공급된 보증금액을 월별데이터로 제시한 것이고, 사고순증심도는 같은 기간의 사고발생금액에서 사고정상화금액을 차감한 것이며, 대위변제순증심도는 대위변제발생금액에서 대위변제회수금액을 차감한 것이다.
위의 결과를 도출하기 위해 일반화 선형모형을 이용하여 확률분포 중 감마분포를 선택하고, 보증공급심도, 사고순증심도 및 대위변제순증심도에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 다중공선성을 고려하지 않은 결과와 다중공선성의 문제를 해결한 결과를 제시하여 실무와 이론적 활용방안을 도출하고자 한다.
보증공급, 사고순증, 대위변제순증의 추정은 실무자들의 다양한 신용보증 정책을 수립하는데 중요한 역할을 할 것이며, 신용보증제도의 원활한 운용에 기여할 것이라 생각한다.

주요용어: 일반화 선형모형, 공적신용보증기금, 사고심도.

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통계학에서 주로 사용되는 일반화 선형모형(Generalized Linear Model)은 독립변수와 종속변수 간에 함수관계를 나타내는 유용한 도구로 이용된다. 일반화 선형모형은 Nelder & Wedderburn(1972)에 의...

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

In statistics, generalized linear model is maily used as a useful tool to explain a functional relation between independent and dependent variables.
The generalized linear model which was formulated by Nelder & Wedderburn(1972) is an extension of the traditional linear model and is being used in the insurance sector(Haberman & Renshow, 1996) and risk managemant
sector(McNeil & Wendin, 2007).
This study aims to identify the factors influencing penetrations that make up the gamma distribution such as guarantee supply severity, default severity, and subrogation severity using generalized linear model.
Guarantee supply severity is presented as a monthly data of guaranteed amount and it is provided by Korea Credit Guarantee Fund, Korea Technology Credit Guarantee Fund, and Regional Credit Guarantee Foundation from January 2008 to December 2014.
Default severity deducted the amount of claim withdrawal from claim amount.
Subrogation severity also deducted the loss recovery amount from the amount of claim in paid at the same period.
In order to derive the above results, gamma distribution of probability distribution is selected by using generalized linear model.
The study tries to identify the factors influencing guarantee supply severity, default severity, and subrogation severity and to derive practical and theoretical application plan through the results of the multicollinearity problem which is solved and not considered yet.
The estimation of guarantee supply, default, and subrogation will play an important role to establish various policies of credit guarantee, and contribute to the smooth operation of credit guaranty system.

Keywords: Generalized linear models(GLM), Public credit guarantee scheme, Loss severity.

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